انواع Moving Average چیست؟ معرفی کامل میانگین های متحرک

معرفی کامل انواع Moving Average و کاربردهای آن‌ها در تحلیل تکنیکال. با انواع میانگین‌های متحرک در معاملات خود آشنا شوید.

پاکت میانگین متحرک چیست؟

اجازه دهید ابتدا کمی به عقب برگردیم و به طور خلاصه در مورد میانگین متحرک صحبت کنیم.

هدف از استفاده از میانگین متحرک، شناسایی تغییرات روند است.

در حالی که میانگین های متحرک ابزار مفیدی برای در جعبه ابزار تحلیل تکنیکال شما هستند، می توانند سیگنال های نادرست را به تریدرها نشان دهند.

همانطور که در درس های قبلی در مورد Moving Average یاد گرفتید، یک سیگنال خرید ساده زمانی رخ می دهد که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک بسته شوند.

و یک سیگنال فروش ساده زمانی رخ می دهد که قیمت زیر میانگین متحرک بسته شود.

به عنوان مثال فرض کنید EUR/USD به سمت بالا حرکت می کند و بالاتر از میانگین متحرک بسته می شود، که نشان دهنده ورود برای خرید است.

چگونه می دانید که این روند صعودی واقعی است و ادامه خواهد داشت؟

شما نمی دانید. بنابراین با فرض اینکه هنوز می خواهید این جفت ارز را بخرید، دو گزینه دارید:

• اکنون بر اساس سیگنال ورودی اصلی پوزیشن لانگ می گیرید (قیمت بالاتر از MA بسته شد)
• منتظر تایید بیشتر باشید که روند واقعی است.

اینجاست که پاکت میانگین متحرک (MAE) می تواند کمک کند.

پاکت های Moving Average چگونه شکل می گیرد؟

یک پاکت میانگین متحرک از یک میانگین متحرک و دو خط دیگر تشکیل شده است.

یک خط بالاتر از میانگین متحرک و خط دیگر زیر میانگین متحرک است.

این دو خط با هم یک پاکت بالا و پایین را تشکیل می دهند.

به آن پاکت می گویند زیرا این دو خط، خط میانگین متحرک اصلی را پوشش می دهند.

پاکت میانگین متحرک برای موارد زیر استفاده می شود:

1. روند را تایید کنید.
2. شرایط خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کنید.

نحوه محاسبه پاکت Moving Average

نحوه محاسبه یک پاکت میانگین متحرک بسیار ساده است.

ابتدا تصمیم بگیرید که آیا می خواهید از میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده کنید.

به یاد داشته باشید، EMA ها تاخیر کمتری دارند زیرا وزن بیشتری بر قیمت های اخیر می گذارند.

سپس، تعداد دوره‌های زمانی را که می‌خواهید درخواست کنید، انتخاب کنید.

در نهایت، مقدار درصدی را که می‌خواهید برای پاکت‌ها استفاده کنید، ست کنید.

به عنوان مثال میانگین متحرک 10 روزه با پاکت 1٪ خطوط زیر را نشان می دهد:

پاکت فوقانی: SMA 10 روزه + (SMA 10 روزه x 0.01)

SMA 10 روزه

پاکت پایینی: SMA 10 روزه – (SMA 10 روزه x 0.01)

نمودار بالا EUR/USD را با SMA ده روزه و پاکت های 1% نشان می دهد.

توجه کنید که چگونه پاکت ها (خطوط آبی) به موازات SMA ده روزه (خط نارنجی) حرکت می کنند.

آنها 1% بالا و پایین تر از میانگین متحرک (خط نارنجی) ثابت می مانند.

نحوه تأیید جهت روند با پاکت های میانگین متحرک

از آنجایی که اساس پاکت‌های میانگین متحرک (MAE) میانگین متحرک است، این بدان معنی است که پاکت‌های Moving Average می‌توانند به عنوان یک اندیکاتوری که  پیروی روند است به کار روند.

جهت میانگین متحرک جهت پاکت ها را تعیین می کند.

• هنگامی که پاکت ها بالاتر می روند، قیمت در یک روند صعودی قرار می گیرد.
• هنگامی که پاکت ها به سمت پایین حرکت می کنند، قیمت در یک روند نزولی قرار می گیرد.

هنگامی که پاکت ها به طرفین حرکت می کنند، قیمت نه در روند صعودی و نه روند نزولی قرار دارد. روند خنثی است و قیمت بدون جهت در نظر گرفته می شود.

باید توجه داشته باشید که قیمت در بالا یا پایین پاکت ها حرکت می کند.

از آنجایی که روندها اغلب با یک حرکت قوی شروع می شوند، اگر قیمت بالاتر از پاکت بالایی افزایش یابد، این روند صعودی در نظر گرفته می شود.

اگر قیمت به زیر پاکت پایینی سقوط کند، نزولی در نظر گرفته می‌شود.

سیگنال خرید

اگر قیمت بالای پاکت UPPER بسته شد، خرید کنید.

سیگنال فروش

اگر قیمت زیر پاکت LOWER بسته شد، بفروشید.

مثال: GBP/USD

در نمودار زیر، توجه کنید که میانگین متحرک ساده 20 روزه (خط نارنجی) و پاکت های بالا و پایین (خطوط آبی) چگونه بالاتر می روند.

ببینید چگونه قیمت توانست بالاتر از میانگین متحرک بسته شود؟

برای تأیید اینکه روند از نزولی به صعودی تغییر کرده است، می‌توانید صبر کنید تا قیمت نیز بالای پاکت بالایی بسته شود.

نحوه شناسایی سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد با پاکت های میانگین متحرک

همچنین مواقعی وجود خواهد داشت که قیمت در ابتدا بالا یا پایین یک پاکت نامه حرکت می کند اما به عقب برمی گردد.

و معمولا زمانی اتفاق می افتد که شیب میانگین متحرک FLAT باشد.

• هنگامی که این اتفاق می‌افتد، پاکت‌های میانگین متحرک می‌توانند برای شناسایی سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد استفاده شوند.
• هنگامی که قیمت بالاتر از پاکت فوقانی حرکت می کند، می توان آن را خرید بیش از حد در نظر گرفت.
• هنگامی که قیمت به زیر پاکت پایین تر حرکت می کند، می توان آن را فروش بیش از حد در نظر گرفت.

با این حال، شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد زیاد آسان نیست.

به یاد داشته باشید، زمانی که روند صعودی قوی باشد، یک جفت ارز می تواند بیش از حد خرید شود و همچنان خرید بیش از حد داشته باشد.

همین امر در مورد فروش بیش از حد نیز صدق می کند. در یک روند نزولی قوی، سهمی می‌تواند از نظر تکنیکال بیش از حد بفروش برسد، اما برای مدتی  فروش بیش از حد باقی بماند.

به همین دلیل است که بهتر است به شیب میانگین متحرک توجه کنید و از هموار و صاف بودن آن مطمئن شوید.

شما باید سطوح خرید و فروش بیش از حد را با سطوح حمایت و مقاومت تأیید کنید.

سیگنال خرید 

اگر قیمت زیر پاکت LOWER رسید یا پایین آمد، سپس دوباره بالا رفت، خرید کنید.

سیگنال فروش 

اگر قیمت به پاکت UPPER برخورد کرد یا بالاتر رفت، سپس به پایین‌تر رفت، بفروشید.

مثال: EUR/JPY

در نمودار زیر، توجه کنید که چگونه 30 SMA (خط نارنجی) و پاکت های بالا و پایین (خطوط آبی) صاف و هموار هستند و تقریباً یکنواخت افقی هستند.

EUR/JPY در اینجا بدون جهت است. نه روند صعودی قوی وجود دارد و نه یک روند نزولی قوی وجود دارد.

مشاهده کنید که چگونه پاکت بالایی به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل می کند.

هر زمان که قیمت در نزدیکی پاکت بالایی معامله می شد، قیمت دوباره پایین می آمد.

در پاکت پایینی هم همینطور. مشاهده کنید که چگونه به عنوان یک سطح حمایت قوی عمل می کند.

هر زمان که قیمت در نزدیکی پاکت پایین تر معامله می شد، قیمت دوباره بالا می رفت.

خلاصه

پاکت میانگین متحرک (MAE) به عنوان ابزاری برای تأیید جهت روند استفاده می شود، اما همچنین می تواند در بازارهای فرعی برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه تجزیه و تحلیل روندها با روبان های میانگین متحرک

روبان میانگین متحرک چیست؟

روبان میانگین متحرک مجموعه‌ای از میانگین‌های متحرک با طول‌های مختلف است که بر روی نمودار ترسیم شده‌اند.

ایده اصلی پشت مفهوم روبان های میانگین متحرک این است که به جای استفاده از یک یا دو میانگین متحرک در نمودار، از دسته ای از میانگین های متحرک معمولا بین 6 تا 16 میانگین متحرک یا بیشتر استفاده می کنید.

بیایید به مثال زیر روبان Moving Average نگاه کنیم.

معامله گران می توانند قدرت یک روند را با مشاهده صاف و هموار بودن روبان تعیین کنند و همچنین با مشاهده قیمت در رابطه با روبان، مناطق کلیدی حمایت یا مقاومت را شناسایی کنند.

نحوه تعیین روبان Moving Average

سوال رایج این است که از چند میانگین متحرک استفاده می کنم؟

جواب آن واقعا به معامله گر بستگی دارد.

برخی از معامله گران دوست دارند از شش تا هشت میانگین متحرک ساده (SMA) که در فواصل 10 دوره ای ست شده اند استفاده کنند، مانند SMA های 10، 20، 30، 40، 50 و 60 روزه.

معامله‌گران دیگر دوست دارند که با 16 یا میانگین متحرک ساده بیشتر که از SMA 50 روزه تا 200 روزه متغیر است و همه چیز بین آن را تعیین کنند.

استدلال برای استفاده از MA های بلند مدت این است که نگاه دقیق تری به روند کلی ارائه می دهد.

سایر معامله گران دوست دارند از میانگین متحرک نمایی به جای میانگین متحرک ساده استفاده کنند.

بنابراین همانطور که می بینید واقعاً موضوعی ترجیحی است.

موثر بودن روبان Moving Average را می توان با موارد زیر تعیین کرد:

• تغییر تعداد دوره های زمانی استفاده شده در میانگین متحرک
• تغییر نوع میانگین متحرک از میانگین متحرک ساده (SMA) به میانگین متحرک نمایی (EMA)

هرچه تعداد دوره‌هایی که هنگام انتخاب MA برای اضافه کردن به نمودار شما استفاده می‌شود کمتر باشد، روبان میانگین متحرک نسبت به تغییرات جزئی قیمت حساس‌تر است.

استفاده از میانگین های متحرک با تعداد دوره های بیشتر (مانند 200) حساس تر و روان تر است.

نحوه معامله با روبان های میانگین متحرک

1. یک روبان میانگین متحرک در حال گسترش، پایان بالقوه یک روند را نشان می دهد.

زمانی که میانگین‌های متحرک شروع به بزرگ شدن و جدا شدن می‌کنند، که به آن گسترش روبانی نیز می‌گویند نشان می‌دهد که جهت قیمت اخیر به یک حد نهایی رسیده است و می‌تواند پایان یک روند باشد.

هر میانگین متحرک را به عنوان یک آهنربا در نظر بگیرید و آنها جذب یکدیگر می شوند.

آنها نمی خواهند برای مدت طولانی از یکدیگر دور باشند. بنابراین وقتی دور از هم هستند، می خواهند این فاصله را بهم نزدیک کنند.

2. یک روبان میانگین متحرک انقباض کننده تغییری احتمالی در روند را نشان می دهد.

هنگامی که میانگین های متحرک شروع به همگرا شدن و نزدیک شدن به یکدیگر می کنند، که به آن انقباض روبانی نیز می گویند، احتمالاً تغییر روند آغاز شده است.

پس از حرکت شدید قیمت در یک جهت، ابتدا متوجه خواهید شد که میانگین های متحرک کوتاه مدت تر همگرا می شوند. میانگین های متحرک بصورت بلندمدت تر به آرامی همگرا می شوند.

3. یک روبان میانگین متحرک موازی یک روند قوی را نشان می دهد.

هنگامی که نوارهای Moving Average موازی و با فاصله یکسان هستند، این بدان معنی است که روند فعلی قوی است.

همه میانگین‌های متحرک در توافق هستند زیرا با هم حرکت می‌کنند.

مراقب فاصله بین Moving Average ها باشید

برخی از معامله‌گران این اشتباه را مرتکب می‌شوند که فقط زمانی که میانگین‌های متحرک با هم تقاطع دارند یا بهم می پیچند به آن توجه می‌کنند.

در حالی که نظارت بر زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت از میانگین‌های متحرک بلندمدت عبور می‌کنند بسیار مهم است، مشاهده کردن فاصله بین میانگین‌های متحرک نیز مهم است.

پوزیشن میانگین متحرک کوتاه مدت نسبت به میانگین متحرک بلند مدت جهت روند (پایین، خنثی، بالا) را نشان می دهد.

فاصله بین میانگین های متحرک، قدرت روند (ضعیف، خنثی، قوی) را نشان می دهد.

مثال روبان میانگین متحرک

بیایید نگاهی به روبان Moving Average اعمال شده بر GBP/USD در نمودار 1 ساعته بیندازیم.

آیا می توانید تغییرات روند را ببینید؟

در نمودار بالا، با نگاه کردن به زمانی که میانگین‌های متحرک شروع به عبور یا پیچش بسمت پایین یا بالاتر می‌کنند، به راحتی می‌توانید روندهای صعودی یا نزولی را شناسایی کنید.

گسترش و واید شدن روبان یا افزایش فاصله بین میانگین های متحرک پایان روند فعلی را نشان می دهد.

انقباض روبان یا باریک شدن فاصله بین میانگین های متحرک نشان دهنده شروع یک روند جدید است.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.