همبستگی جفت ارزها: مدیریت ریسک و استراتژی معاملاتی در فارکس

با یادگیری همبستگی جفت ارزها (Currency Correlation) مدیریت ریسک را بهبود دهید و استراتژی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهید.

چرا همبستگی جفت ارزها Currency Correlation مهم است؟

بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان است که در آن ارزهای مختلف به صورت جفت معامله می‌شوند. این ویژگی خاص باعث می‌شود که هیچ جفت‌ارزی به طور کامل مستقل از دیگر جفت‌ها عمل نکند.

حرکت یک جفت‌ارز می‌تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر سایر جفت‌ها تأثیر بگذارد. بنابراین درک همبستگی جفت ارزها یک مهارت کلیدی برای معامله‌گرانی است که به دنبال مدیریت ریسک و بهبود نتایج معاملاتی خود هستند.

این مقاله به شما کمک می‌کند تا مفهوم همبستگی جفت ارزها را به طور عمیق بشناسید و از آن برای موفقیت در معاملات استفاده کنید.

همبستگی جفت ارزها چیست؟

همبستگی جفت ارزها به رابطه حرکت دو جفت‌ارز در یک بازه زمانی خاص اشاره دارد. این رابطه می‌تواند به صورت مثبت، منفی یا صفر باشد. همبستگی مثبت زمانی رخ می‌دهد که دو جفت‌ارز در یک جهت حرکت کنند.

به عنوان مثال EUR/USD و GBP/USD معمولاً همبستگی مثبتی دارند، زیرا هر دو تحت تأثیر دلار آمریکا قرار می‌گیرند. همبستگی منفی زمانی اتفاق می‌افتد که دو جفت‌ارز در جهت مخالف حرکت کنند مانند EUR/USD و USD/CHF.

در نهایت اگر همبستگی صفر باشد، نشان‌دهنده این است که حرکات دو جفت‌ارز کاملاً مستقل و تصادفی است.

نحوه محاسبه همبستگی جفت ارزها

همبستگی جفت ارزها با استفاده از فرمول ضریب همبستگی (Correlation Coefficient) محاسبه می‌شود. این ضریب عددی بین -1 و +1 است و به معامله‌گران نشان می‌دهد که دو جفت‌ارز چقدر به هم مرتبط هستند.

ضریب +1 نشان‌دهنده همبستگی مثبت کامل است، به این معنا که دو جفت‌ارز همیشه در یک جهت حرکت می‌کنند. ضریب -1 نشان‌دهنده همبستگی منفی کامل است، یعنی دو جفت‌ارز همیشه در جهت مخالف حرکت می‌کنند.

اگر ضریب نزدیک به صفر باشد، نشان‌دهنده این است که رابطه خاصی بین این دو وجود ندارد.

برای محاسبه این ضریب، معامله‌گران می‌توانند از ابزارهایی مانند Excel استفاده کنند. این ابزارها به شما امکان می‌دهند داده‌های تاریخی قیمت جفت‌ارزها را وارد کرده و همبستگی آن‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف تحلیل کنید.

چگونه از جدول‌های همبستگی جفت ارزها استفاده کنیم؟

جدول‌های همبستگی ابزاری قدرتمند برای نمایش روابط بین جفت‌ارزها هستند. این جداول معمولاً به صورت ماتریس طراحی می‌شوند و ضریب همبستگی بین جفت‌ارزهای مختلف را در بازه‌های زمانی متنوع نشان می‌دهند.

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این جداول، همبستگی‌های مثبت و منفی قوی را شناسایی کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند.

برای مثال، اگر EUR/USD و GBP/USD دارای همبستگی مثبت قوی باشند، معامله همزمان این دو جفت‌ارز می‌تواند ریسک را دوبرابر کند. از سوی دیگر، معامله جفت‌ارزهایی با همبستگی ضعیف یا منفی می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند.

ریسک‌های معامله در جفت‌ارزهای همبسته

معامله در جفت‌ارزهای همبسته مزایا و معایبی دارد. یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌ها افزایش غیرمنتظره ریسک است. اگر دو جفت‌ارز به شدت همبسته باشند و معامله‌گر همزمان در هر دو پوزیشن باز کند، هر گونه حرکت در بازار می‌تواند زیان‌ها را دوبرابر کند.

برای مثال، اگر EUR/USD و GBP/USD به طور همزمان خریداری شوند و دلار آمریکا به دلیل اخبار منفی تقویت شود، هر دو جفت‌ارز احتمالاً کاهش می‌یابند و زیان‌ها دوچندان می‌شوند.

این وضعیت نشان می‌دهد که عدم آگاهی از همبستگی‌ها می‌تواند منجر به زیان‌های جدی شود.

مدیریت ریسک با استفاده از همبستگی جفت ارزها

برای کاهش ریسک، معامله‌گران می‌توانند از استراتژی‌های مختلفی استفاده کنند:

1. تنوع‌بخشی: به جای معامله در جفت‌ارزهایی که همبستگی مثبت دارند، جفت‌ارزهایی را انتخاب کنید که همبستگی ضعیف یا منفی دارند.
2. هجینگ (Hedging): با باز کردن موقعیت‌های مخالف در جفت‌ارزهای همبسته، می‌توانید زیان‌های احتمالی را کاهش دهید.
3. پایش مستمر: همبستگی‌ها به مرور زمان تغییر می‌کنند، بنابراین بررسی منظم جداول همبستگی ضروری است.

تغییرات در همبستگی‌های ارزی و عوامل مؤثر

همبستگی جفت‌ارزها یک ویژگی ثابت و دائمی نیست و می‌تواند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت یا بلندمدت دستخوش تغییر شود. این تغییرات به عوامل گوناگونی بستگی دارند که هر کدام می‌توانند اثرات متفاوتی بر روابط بین جفت‌ارزها داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار، عوامل اقتصادی است. تفاوت در نرخ بهره بین کشورها، وضعیت رشد اقتصادی و تراز تجاری از جمله مواردی هستند که می‌توانند بر همبستگی جفت‌ارزها تأثیر بگذارند.

برای مثال، اگر کشوری نرخ بهره خود را افزایش دهد، ارزش ارز آن ممکن است تقویت شود و این تغییرات می‌تواند همبستگی بین جفت‌ارزهای مرتبط با آن ارز را تغییر دهد.

علاوه بر این، رویدادهای سیاسی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. انتخابات، تغییرات در سیاست‌های دولتی یا تنش‌های ژئوپلیتیک می‌توانند باعث بی‌ثباتی در بازارهای مالی شوند و روابط بین ارزها را تغییر دهند.

برای نمونه یک بحران سیاسی ممکن است ارز یک کشور را تضعیف کند و باعث شود همبستگی آن با سایر ارزها دچار نوسان شود.

احساسات بازار نیز یکی دیگر از عوامل کلیدی است. گاهی اوقات تمایل سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های پرریسک یا امن‌طلبی می‌تواند باعث تغییر در همبستگی‌ها شود.

به عنوان نمونه در دوران بی‌ثباتی اقتصادی، سرمایه‌گذاران ممکن است به سمت ارزهای امن مانند دلار آمریکا یا ین ژاپن حرکت کنند، که این رفتار می‌تواند روابط سنتی بین جفت‌ارزها را دستخوش تغییر کند.

در نهایت عوامل تکنیکال نیز می‌توانند همبستگی‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. شکست خطوط مقاومت یا حمایت در نمودارهای قیمتی ممکن است باعث تغییر در روند قیمتی یک جفت‌ارز شود و در نتیجه، همبستگی آن با سایر جفت‌ارزها تغییر کند.

این عوامل نشان می‌دهند که همبستگی‌ها یک ویژگی پویا هستند و به شرایط بازار بستگی دارند.

از این رو معامله‌گران باید به طور مداوم اطلاعات خود را به‌روز کنند جداول همبستگی را بررسی نمایند و استراتژی‌های خود را مطابق با تغییرات بازار تنظیم کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند و ریسک معاملات خود را مدیریت کنند.

همبستگی جفت‌ارزها و تأثیر داده‌های اقتصادی

داده‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین عواملی هستند که همبستگی جفت‌ارزها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. گزارش‌هایی مانند نرخ بیکاری، تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP) و شاخص‌های مدیران خرید (PMI) می‌توانند بر ارزهای مرتبط تأثیرات متفاوتی بگذارند.

مثلا اگر داده‌های اقتصادی آمریکا مثبت باشد ممکن است همبستگی جفت‌ارزهای حاوی دلار آمریکا (مانند EUR/USD و USD/JPY) دچار تغییر شود. معامله‌گران می‌توانند با بررسی تقویم اقتصادی و تحلیل داده‌های کلیدی، تأثیر این رویدادها را بر همبستگی جفت‌ارزها پیش‌بینی کنند.

ارتباط همبستگی جفت‌ارزها با کالاهای اساسی (Commodity Currencies)

برخی ارزها که به عنوان “ارزهای کالایی” شناخته می‌شوند، مانند دلار استرالیا (AUD)، دلار کانادا (CAD)، و دلار نیوزیلند (NZD)، به شدت تحت تأثیر قیمت کالاهای اساسی مانند نفت، طلا و مس هستند.

این ارتباط می‌تواند بر همبستگی این ارزها با دیگر جفت‌ارزها تأثیر بگذارد. برای مثال، افزایش قیمت نفت معمولاً باعث تقویت دلار کانادا و تغییر همبستگی USD/CAD با سایر جفت‌ها می‌شود.

معامله‌گران می‌توانند با بررسی بازار کالاها و درک روابط بین کالاها و ارزها، استراتژی‌های پیشرفته‌تری تدوین کنند.

نقش زمان در تغییر همبستگی‌ها

همبستگی جفت‌ارزها می‌تواند بسته به زمان روز و فعالیت بازارهای مالی مختلف تغییر کند. بازار فارکس به دلیل فعالیت 24 ساعته خود به چهار جلسه معاملاتی اصلی تقسیم می‌شود: جلسه آسیایی، جلسه اروپایی، جلسه آمریکایی و جلسه سیدنی (پس از تعطیلی بازارهای آمریکا).

هر کدام از این جلسات ویژگی‌های خاص خود را دارند و فعالیت جفت‌ارزهای خاصی در هر جلسه افزایش می‌یابد. این امر باعث می‌شود که همبستگی جفت‌ارزها در ساعات مختلف روز متفاوت باشد و معامله‌گران بتوانند از این تغییرات بهره‌برداری کنند.

در جلسه آسیایی که با باز شدن بازارهای توکیو و سایر مراکز مالی آسیا آغاز می‌شود، جفت‌ارزهایی مانند USD/JPY، AUD/JPY و AUD/USD بیشترین حجم معاملات را دارند. این تمرکز بر ارزهای آسیایی به دلیل هم‌زمانی ساعات کاری این کشورها است.

برای مثال در این زمان ین ژاپن (JPY) و دلار استرالیا (AUD) بیشتر تحت تأثیر داده‌های اقتصادی، گزارش‌های مالی و احساسات بازار آسیا قرار می‌گیرند. بنابراین همبستگی بین این جفت‌ارزها معمولاً در ساعات آسیایی قوی‌تر است.

وقتی بازار اروپا باز می‌شود، تمرکز به جفت‌ارزهای اروپایی مانند EUR/USD، GBP/USD و EUR/GBP معطوف می‌شود.

حجم معاملات در این زمان به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد زیرا هم‌پوشانی زمانی با جلسه آسیایی در ساعات اولیه و سپس جلسه آمریکایی در ساعات بعدی، بیشترین حجم نقدینگی بازار فارکس را ایجاد می‌کند.

در این جلسه داده‌های اقتصادی مربوط به اتحادیه اروپا، انگلستان و سوئیس منتشر می‌شود و همبستگی جفت‌ارزها با این داده‌ها ممکن است دستخوش تغییر شود.

برای نمونه اگر بانک مرکزی اروپا (ECB) گزارشی منتشر کند که یورو را تحت تأثیر قرار دهد، همبستگی جفت‌ارز EUR/USD با جفت‌های دیگر مانند GBP/USD یا USD/JPY ممکن است تغییر کند.

با آغاز جلسه آمریکایی، جفت‌ارزهایی مانند USD/CAD، USD/JPY، و EUR/USD نقش کلیدی پیدا می‌کنند. دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی معمولاً در این جلسه تمرکز اصلی است و داده‌های اقتصادی ایالات متحده، مانند نرخ بهره، اشتغال و تورم می‌توانند همبستگی‌ها را به شدت تغییر دهند.

مثلا اعلام نرخ بهره توسط فدرال رزرو ممکن است باعث شود که جفت‌ارزهای حاوی دلار آمریکا، مانند EUR/USD و GBP/USD، به طور هم‌زمان یا معکوس حرکت کنند.

رویدادهای خبری و اقتصادی

علاوه بر این، رویدادهای خبری و اقتصادی که در ساعات مشخصی منتشر می‌شوند، نقش مهمی در تغییر همبستگی‌ها ایفا می‌کنند.

مثلا اگر بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در ساعات پایانی جلسه آسیایی بیانیه‌ای منتشر کند ممکن است باعث تغییر همبستگی بین ین ژاپن و سایر ارزها شود.

همچنین اعلام شاخص‌های کلیدی اقتصادی مانند نرخ بیکاری یا تورم در اروپا یا آمریکا می‌تواند بر همبستگی جفت‌ارزهای مرتبط با این مناطق تأثیر بگذارد.

برای معامله‌گران شناخت این الگوهای زمانی بسیار مهم است. آن‌ها می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که از همبستگی‌های قوی‌تر یا ضعیف‌تر در ساعات مختلف روز بهره‌برداری کنند.

به عنوان مثال معامله‌گری که در جلسه آسیایی فعالیت می‌کند، باید تمرکز بیشتری بر جفت‌ارزهایی مانند USD/JPY یا AUD/USD داشته باشد و همبستگی‌های مرتبط با آن‌ها را بررسی کند.

در مقابل معامله‌گری که در جلسه اروپا یا آمریکا فعالیت می‌کند، بهتر است بر جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD و GBP/USD متمرکز شود.

به طور کلی تغییرات در همبستگی‌های جفت‌ارزها بر اساس زمان و فعالیت بازارها، فرصت‌های بی‌نظیری برای معامله‌گران ایجاد می‌کند.

آن‌ها می‌توانند با استفاده از ابزارهایی مانند جداول همبستگی و داده‌های تاریخی، استراتژی‌های دقیق‌تری تدوین کرده و معاملات موفق‌تری انجام دهند.

این شناخت نه تنها سودآوری را افزایش می‌دهد، بلکه به معامله‌گران کمک می‌کند تا به طور هوشمندانه‌تری از زمان و منابع خود بهره ببرند.

تأثیر الگوریتم‌های معاملاتی و معاملات خودکار بر همبستگی‌ها

در سال‌های اخیر استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی و ربات‌های خودکار به شدت در بازار فارکس افزایش یافته است. این ابزارها می‌توانند رفتار قیمتی جفت‌ارزها را تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد تغییرات در همبستگی‌ها شوند.

برای نمونه الگوریتم‌های مبتنی بر آربیتراژ ممکن است همبستگی جفت‌ارزهایی را که معمولاً مستقل هستند، به طور موقت تغییر دهند. معامله‌گران می‌توانند با درک تأثیر این فناوری‌ها، نقاط قوت و ضعف استراتژی‌های معاملاتی خود را ارزیابی کنند.

همبستگی جفت‌ارزها در بازارهای بحران‌زده

در زمان بحران‌های مالی یا اقتصادی، همبستگی جفت‌ارزها ممکن است به شدت تغییر کند. برای مثال، در دوران بحران‌های جهانی مانند رکود اقتصادی یا همه‌گیری کرونا همبستگی بین ارزهای امن (مانند دلار آمریکا و ین ژاپن) و سایر ارزها تقویت شد.

این رفتار نشان می‌دهد که همبستگی جفت‌ارزها می‌تواند به عنوان ابزاری برای شناسایی تغییرات کلان در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گیرد.

جمع بندی و نکات کلیدی 

همبستگی جفت ارزها می‌تواند به عنوان ابزاری برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی استفاده شود. با درک روابط بین جفت‌ارزها، می‌توانید از ریسک‌های غیرضروری جلوگیری کرده و معاملات خود را مؤثرتر کنید.

همچنین استفاده از همبستگی به همراه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌تواند دیدگاه جامع‌تری به شما بدهد و تصمیم‌گیری‌های شما را بهبود بخشد.

پیشنهاد ویژه:
با شرکت در دوره‌ آموزش استراتژی ترید ICT دانش خود را در زمینه مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی تقویت کنید و به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید!

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.