نحوۀ استفاده از نمودار order Flow
بیشتر افراد زمانی که برای اولین بار نمودار Order Flow را باز می کنند، دچار سردرگمی می شوند. Order Flow اطلاعات گسترده ای را نمایش می دهد که اگر ندانید دقیقا در جستجوی چه داده ای هستید به راحتی گیج می شوید. در انتهای این سلسله مقالات شما قادر خواهید بود بدون اینکه دچار سردرگمی شوید از نمودار Order Flow استفاده کنید.
در ادامه به بیان اینکه نمودار Order Flow چه چیزی را نشان می دهد و نحوۀ خواندن نمودار Order Flow می پردازیم.
Passive vs. Active (Aggressive) Market Participants
برای درک بهتر نمودار Order Flow در ابتدا باید یک نکته اساسی را مد نظر داشته باشید: تمایز بین فعالان Passive و Activeبازار. هر چند که به نظر می رسد این مورد بیش از حد تئوریک است، اما پیش نیاز یادگیری این مبحث است. اگر با یک بار مطالعه آن را درک نکردید، دوباره آن را مرور کنید. اگر در ابتدا این نکته را متوجه نشوید، بعداً دچار سردرگمی خواهید شد.
Passive Market Participants (منفعلین بازار)
منفعلین بازار، معامله گرانی هستند که با سفارش محدود (pending or limit order) معامله خود را انجام می دهند. آنها بازار را تعقیب نمی کنند. آنها منتظر می مانند تا قیمت به آنها برسد و سپس فقط برای قیمت مورد نظر خود وارد معاملات می شوند.
هر معامله گر در بازار می تواند یک تریدر منفعل باشد. فرقی نمی کند که این معامله گر بانک باشد، صندوق بازنشستگی، صندوق تامین یا یک معامله گرخرد باشد.
هنگامی که قیمت به محدوده سفارش شما در بازار می رسد، سفارش انجام می شود و شما وارد معامله می شوید. اگر یک موقعیت LONG را با limit order باز کنید، در قسمت BID ردپا ظاهر می شود.
اگر موقعیت SHORT را با limit order باز کرده باشید ، در موقعیت ASK ردپا ظاهر می شود.
فعال و منفعل(Active and Passive) در یک نمودار order flow
تمایز بین معامله گر منفعل بازار و فعال بازار، از جمله مواردی است که بسیاری از مردم را گیج می کند.یکی از دلایلی که افراد نمی توانند از نمودار Order Flow استفاده کنند و از آن کسب درآمد کنند این موضوع می باشد. به همین دلیل بر اهمیت این نکته توجه کنید. دو تصویر پایین نیز خلاصه ای از تفاوت این دو معامله گر را به شما نشان می دهد.
آنچه تصویر بالا می گوید این است:
BID: فروشندگان عصبی (aggressive Sellers ) و خریداران منفعل را نشان می دهد.
ASK: خریداران عصبی (aggressive buyers ) و فروشندگان منفعل را نشان می دهد.
اگر این را فهمیده باشید، اولین سوال شما احتمالاً چنین خواهد بود: “چگونه من باید بدانم که شماره ای که تازه در ASK نشان داده شده از یک فروشنده منفعل است یا یک خریدار عصبی؟” ممکن است این پاسخ باب میل شما نباشد ولی متاسفانه هیچ راهی برای دانستن این موضوع با اطمینان کامل وجود ندارد. امّا ناامید نشوید! خبر خوبی برایتان دارم، در این مقاله، شما نحوه تخمین منطقی این موضوع را یاد می گیرید، که این امکان را برای شما فراهم می کند در اکثر موارد تخمین درستی بزنید.
چشم انداز گسترده تر (BONUS):
برای قرار دادن موضوعات در دیدگاه بزرگتر ، بگذارید یک چیز دیگر به شما نشان دهم . شاید شما برخی از شاخص های Volume Profile را با دو رنگ دیده باشید و طراحان به شما گفته اند که یک رنگ فروشندگان و رنگ دیگر خریداران را نشان می دهد . مانند این :
اگر کسی چنین چیزی را به شما گفت ، قاعدتا نمی داند که در مورد چه چیزی صحبت می کند.
بر اساس مطالب مذکور، اکنون می دانید که وقتی حجم بالایی در BID ظاهر می گردد ، می توانند فروشنده های عصبی یا خریداران منفعل باشند و هنگامی که حجم در ASK ظاهر می شود ، می توانند خریداران عصبی یا فروشندگان منفعل باشند. اگر کسی به شما بگوید که “سبز” به معنی خریداران و “قرمز” به معنای فروشندگان است، پس کل واقعیت را برای شما بیان نکرده است.
