نحوه استفاده از اندیکاتور MACD برای تأیید یک روند

یاد بگیرید چگونه با استفاده از اندیکاتور MACD و میانگین متحرک روند بازار را تشخیص دهید و معاملات خود را با استراتژی‌های پیشرفته بهینه‌سازی کنید.

اندیکاتور MACD و تأیید یک روند

فکر می کنید هنگام ترید چگونه یک روند را تشخیص دهیم؟

اندیکاتور هایی که می توانند این کار را انجام دهند قبلاً به عنوان MACD و میانگین متحرک شناسایی شده اند.

این اندیکاتورها با هزینه ورود با تأخیر روندها را پس از ایجاد مشخص می‌کنند. جنبه مثبت این موضوع است که احتمال اشتباه کمتری وجود دارد.

در نمودار روزانه GBP/USD در بالا، EMA 10 (آبی)، 20 EMA (قرمز) و MACD را قرار داده ایم.

نزدیک 15 اکتبر EMA 10 از EMA 20 عبور کرد که یک کراس اوور صعودی است.

به طور مشابه اندیکاتور MACD یک کراس اوور صعودی ایجاد کرد و سیگنال خرید داد.

اگر در آن زمان وارد معامله برای خرید می شدید از آن روند صعودی خوبی که به دنبال داشت لذت می‌بردید.

سپس هر دو اندیکاتور میانگین متحرک و MACD چند سیگنال فروش دادند.

و با قضاوت از روی روندهای نزولی قوی که رخ داد، انجام معامله فروش سود زیادی به همراه داشت.

حالا بیایید به نمودار دیگری نگاه کنیم تا بتوانید ببینید که چگونه این سیگنال های تقاطع گاهی اوقات سیگنال های نادرست می دهند.

در 15 مارس اندیکاتور MACD یک تقاطع صعودی ایجاد کرد در حالی که اندیکاتور میانگین متحرک هیچ سیگنالی نداشت.

اگر بر اساس سیگنال خرید MACD عمل می کردید دچار خطا می شدید.

به طور مشابه، سیگنال خرید MACD تا پایان ماه می با هیچ تقاطع میانگین متحرکی همراه نبود.

اگر همان لحظه وارد یک معامله طولانی شده باشید ممکن است خود را در معرض ضرر قرار داده باشید زیرا قیمت پس از آن کمی کاهش یافته است.

مقایسه بین اندیکاتور MACD و میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال نقش کلیدی در تحلیل و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بازی می‌کنند. در این میان اندیکاتور MACD و میانگین متحرک از پرکاربردترین ابزارهای موجود هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندهای بازار را شناسایی و تحلیل کنند.

در ادامه به برخی از دلایل کلیدی که این دو اندیکاتور را تا این حد محبوب ساخته‌اند، می‌پردازیم:

۱. سادگی و دسترسی آسان:

• میانگین متحرک: این اندیکاتور به سادگی قیمت‌های بسته شدن دوره‌های گذشته را میانگین‌گیری می‌کند و نموداری صاف و قابل فهم از جهت حرکت بازار ارائه می‌دهد. 

این خصوصیت باعث می‌شود که تریدرهای تازه‌کار نیز بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.

• MACD: این اندیکاتور که از میانگین‌های متحرک نمایی استفاده می‌کند تغییرات سریع‌تر و حساس‌تری را نسبت به قیمت نشان می‌دهد و به معامله‌گران امکان می‌دهد تا نقاط تغییر روند را به سرعت شناسایی کنند.

۲. تفسیر پذیری بالا و انعطاف‌پذیری:

• میانگین متحرک: این اندیکاتور به عنوان یک خط نمودار درج می‌شود که به عنوان سطح حمایت یا مقاومت در نظر گرفته می‌شود. 

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن روندهای صعودی یا نزولی را تشخیص دهند.

• MACD: با فراهم کردن سیگنال‌های خرید و فروش از طریق کراس‌های خطوط خود و هیستوگرام‌ها، این اندیکاتور انعطاف‌پذیری زیادی در شناسایی تغییرات بازار به معامله‌گران می‌دهد.

۳. قابلیت اطمینان و دقت:

• میانگین متحرک: با فراهم کردن دید واضح از روند کلی بازار این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات معقولانه‌تری بر اساس روند غالب بازار بگیرند.
• MACD: به دلیل واکنش سریع به تغییرات بازار و توانایی در شناسایی تغییر روند در مراحل اولیه این اندیکاتور به عنوان یک ابزار دقیق در میان معامله‌گران شناخته می‌شود.

۴. تطبیق‌پذیری با استراتژی‌های مختلف:

هر دو اندیکاتور قابل تطبیق با انواع مختلف استراتژی‌های معاملاتی هستند، از معاملات روزانه گرفته تا استراتژی‌های بلندمدت. این تنوع کاربرد آن‌ها را برای طیف وسیعی از معامله‌گران مناسب می‌سازد.

با توجه به این ویژگی‌ها اندیکاتورهای MACD و میانگین متحرک به ابزارهای ضروری در کیت ابزار تحلیل تکنیکال تبدیل شده‌اند و به معامله‌گران در شناسایی بهتر فرصت‌های معاملاتی و مدیریت ریسک کمک شایانی می‌کنند.

اکنون به مقایسه دقیق این دو اندیکاتور پرداخته و به تریدرها کمک می‌کند تا درک بهتری از کاربردها و محدودیت‌های هر یک داشته باشند.

ماهیت دو اندیکاتور MACD و میانگین متحرک 

• میانگین متحرک: میانگین متحرک که می‌تواند به صورت ساده (SMA) یا نمایی (EMA) باشد، میانگین قیمت‌های بسته شدن یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. 

این اندیکاتور به ویژه در بازارهای دارای روند مشخص کاربرد دارد. به بیان ساده‌تر میانگین متحرک ابزاری است در تحلیل تکنیکال که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند کلی قیمت‌ها را در یک بازه زمانی معین شناسایی کنند.

این اندیکاتور از محاسبه میانگین قیمت‌های بسته‌شدن یک دارایی در دوره‌های زمانی مشخص (مثلاً ۵ روز، ۲۰ روز، یا ۵۰ روز) استفاده می‌کند.

دو نوع اصلی میانگین متحرک عبارتند از:

1. میانگین متحرک ساده (SMA – Simple Moving Average): این نوع میانگین متحرک با جمع کردن قیمت‌های بسته‌شدن یک دارایی در طول یک دوره زمانی مشخص و تقسیم آن بر تعداد دوره‌ها محاسبه می‌شود. به عنوان مثال SMA برای ۲۰ روز مجموع قیمت‌های بسته شدن ۲۰ روز گذشته را با ۲۰ تقسیم می‌کند. 

این نوع میانگین متحرک وزن یکسانی به تمام قیمت‌ها در دوره می‌دهد و به آرامی به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.

1. میانگین متحرک نمایی (EMA – Exponential Moving Average): این نوع میانگین متحرک به داده‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد و به همین دلیل سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.

 EMA با استفاده از یک فرمول پیچیده‌تر که داده‌های جدیدتر را پررنگ‌تر می‌کند، محاسبه می‌شود و در نتیجه تغییرات قیمت را سریع‌تر از SMA نشان می‌دهد.

میانگین‌های متحرک به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در شناسایی روندها و سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند و می‌توانند در تعیین بهترین زمان‌ها برای خرید یا فروش یک دارایی به معامله‌گران کمک کنند.

میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) دو نوع اصلی از اندیکاتورهای میانگین متحرک هستند که در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند. 

هر دو برای تشخیص روندهای بازار و تعیین سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما تفاوت‌های مشخصی بین این دو وجود دارد که می‌تواند بر انتخاب و استفاده از آن‌ها توسط معامله‌گران تأثیر بگذارد:

ویژگی‌های کلیدی و تفاوت‌ها

حساسیت به تغییرات قیمت

• SMA: به طور مساوی به تمام قیمت‌ها در دوره زمانی مورد نظر وزن می‌دهد. این امر باعث می‌شود SMA نسبت به تغییرات قیمتی کندتر واکنش نشان دهد، زیرا تأثیر قیمت‌های قدیمی‌تر و جدیدتر یکسان است.
• EMA: به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد که باعث می‌شود نسبت به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان دهد. این ویژگی EMA را برای تشخیص تغییرات روند در مراحل اولیه مناسب‌تر می‌سازد.

محاسبه

• SMA: محاسبه آن ساده است و تنها نیاز به میانگین‌گیری قیمت‌های بسته‌شدن در یک دوره زمانی مشخص دارد.
• EMA: محاسبه آن پیچیده‌تر است و نیاز به استفاده از ضرایب وزنی دارد که به داده‌های جدیدتر اهمیت بیشتری می‌دهند.

واکنش به بازار

• SMA: به دلیل حساسیت کمتر به قیمت‌های جدید، ممکن است در بازارهای با نوسان بالا به خوبی عمل نکند.
• EMA: با توجه به اینکه سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد، در بازارهایی که قیمت‌ها سریع تغییر می‌کنند مفیدتر است.

کاربرد در استراتژی‌های معاملاتی

• SMA: برای تجزیه و تحلیل روندهای بلندمدت مناسب‌تر است. زیرا نوسانات کوتاه‌مدت بازار را صاف می‌کند و یک تصویر واضح از جهت کلی بازار ارائه می‌دهد.
• EMA: برای معامله‌گرانی که به دنبال تشخیص سریع تغییرات در بازار هستند مناسب است به خصوص در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت که نیاز به پاسخگویی سریع به بازار دارند.

در نهایت انتخاب بین SMA و EMA بستگی به سبک معاملاتی اهداف معامله‌گر و شرایط خاص بازار دارد. 

برخی معامله‌گران ممکن است ترجیح دهند از ترکیبی از هر دو نوع میانگین متحرک برای به دست آوردن بینش‌های دقیق‌تر استفاده کنند.

• MACD: مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور از دو خط EMA و یک هیستوگرام تشکیل شده است که اختلاف بین دو دوره زمانی مختلف (معمولاً ۱۲ و ۲۶ روزه) را نشان می‌دهد و برای شناسایی تغییرات روند و سرعت حرکت قیمت‌ها استفاده می‌شود.

هیستوگرام در اندیکاتور MACD نقش مهمی را ایفا می‌کند و به عنوان یک ابزار بصری عمل می‌کند که تغییرات و شدت روندها را نشان می‌دهد.

هیستوگرام MACD از ستون‌هایی تشکیل شده است که فاصله بین خط MACD (که خود تفاوت بین دو EMA می‌باشد) و خط سیگنال (که EMA ۹ روزه‌ی خط MACD است) را نشان می‌دهد.

در ادامه به بررسی کاربرد هیستوگرام در MACD و چگونگی کمک آن به معامله‌گران می‌پردازیم:

کاربرد هیستوگرام در MACD

• نمایش تغییرات شتاب: هیستوگرام تغییرات شتاب قیمت را نشان می‌دهد. هرگاه هیستوگرام بزرگ‌تر می‌شود، نشان‌دهنده افزایش شتاب در حرکت قیمت است و هنگامی که هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود نشان‌دهنده کاهش شتاب است.

• تشخیص تغییر روند: تغییر رنگ یا جهت هیستوگرام می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد. به عنوان مثال، هنگامی که هیستوگرام از بالا به پایین صفر قطع می‌کند یعنی از مثبت به منفی تغییر می‌کند که می‌تواند نشانه‌ای از روند نزولی باشد.

• دایورجنس (اختلاف): یکی از قدرتمندترین سیگنال‌هایی که هیستوگرام MACD می‌تواند ارائه دهد دایورجنس است. دایورجنس زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی به ساختن اوج‌های جدید ادامه می‌دهد اما هیستوگرام در حال ساختن قله‌های پایین‌تر است که می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند فعلی و احتمال تغییر آتی باشد.

دایورجنس (Divergence) در اندیکاتور MACD یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال است که به تریدرها کمک می‌کند تا احتمال تغییرات مهم در جهت بازار را شناسایی کنند. 

دایورجنس زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت‌های بازار و اندیکاتور MACD که شامل خطوط و هیستوگرام آن می‌شود در جهات مخالف یکدیگر حرکت کنند. این پدیده می‌تواند به دو صورت مثبت و منفی رخ دهد:

دایورجنس مثبت

دایورجنس مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی به ساختن کف‌های جدید پایین‌تر ادامه می‌دهد، اما اندیکاتور MACD شروع به ساختن کف‌های بالاتر می‌کند. این نشانه‌ای از افزایش قدرت در بازار و احتمال شروع یک روند صعودی است.

به عبارت دیگر با وجود اینکه قیمت‌ها پایین‌تر می‌روند شتاب نزولی در حال کاهش است و ممکن است به زودی بازگشت رخ دهد.

دایورجنس منفی

دایورجنس منفی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی به ساختن اوج‌های جدید بالاتر ادامه می‌دهد اما اندیکاتور MACD شروع به ساختن اوج‌های پایین‌تر می‌کند. و نشانه ضعف در بازار است و می‌تواند به معنای احتمال آغاز یک روند نزولی باشد. 

در این حالت با وجود اینکه قیمت‌ها در حال افزایش هستند شتاب صعودی در حال کاهش است که می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف قدرت خریداران باشد.

نحوه تشخیص دایورجنس

برای شناسایی دایورجنس تریدرها باید به دنبال تفاوت‌هایی بین اوج‌ها و کف‌های قیمتی و اوج‌ها و کف‌های هیستوگرام یا خطوط MACD باشند. 

همچنین باید توجه داشت که دیورجنس‌ها همیشه نشان‌دهنده تغییر قطعی در بازار نیستند بلکه بیشتر به عنوان یک هشدار برای احتمال تغییرات استفاده می‌شوند.

اهمیت دایورجنس در معاملات

دیورجنس‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر در مورد زمان ورود یا خروج از معاملات استفاده شوند. 

شناسایی دایورجنس ممکن است به تریدرها کمک کند تا از معاملات در نقاطی که بازار ممکن است شرایط برگشتی را تجربه کند، خودداری کنند یا برای چنین حرکت‌هایی آماده شوند.

چگونه هیستوگرام به تریدرها کمک می‌کند؟

• تأیید سیگنال‌های خرید و فروش: هیستوگرام به تریدرها کمک می‌کند تا سیگنال‌های خرید و فروش ارائه شده توسط خطوط MACD و سیگنال را تأیید کنند. هنگامی که هیستوگرام و خطوط هم‌جهت هستند، اعتبار سیگنال‌ها افزایش می‌یابد.

• تشخیص قدرت یا ضعف بازار: هیستوگرام امکان ارزیابی قدرت یا ضعف یک روند را فراهم می‌کند، که به تریدرها امکان می‌دهد تصمیمات بهتری برای ورود یا خروج از معاملات بگیرند.

هیستوگرام در اندیکاتور MACD یک ابزار قدرتمند است که به معامله‌گران امکان می‌دهد با درک بهتری از دینامیک‌های بازار و با اطمینان بیشتری معامله کنند. 

این ابزار بصری کمک می‌کند تا تغییرات مهم در روندها و شتاب بازار را به‌طور مؤثرتری تشخیص دهند و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند.

حساسیت و واکنش اندیکاتور MACD به تغییرات بازار 

• میانگین متحرک: این اندیکاتور نسبت به تغییرات قیمت واکنش نسبتاً آهسته‌ای دارد به خصوص در نوع SMA آن که ممکن است باعث تأخیر در شناسایی نقاط ورود و خروج شود.
• MACD: به دلیل استفاده از میانگین‌های نمایی و محاسبه اختلاف MACD به سرعت تغییرات بازار را نشان داده و می‌تواند سیگنال‌های زودهنگام‌تری ارائه دهد.

سیگنال‌های ترید

• میانگین متحرک: سیگنال‌های اصلی از کراس‌های قیمت با میانگین یا کراس دو میانگین متحرک با هم به دست می‌آیند.
• MACD: کراس بین خط MACD و خط سیگنال و تغییرات در هیستوگرام، منابع اصلی سیگنال‌های ترید هستند.

مزایا و معایب

• میانگین متحرک:
  • مزایا: سهولت استفاده و تفسیر؛ ایده‌آل برای تأیید روندهای طولانی‌مدت.
  • معایب: تأخیر در واکنش؛ ممکن است در بازارهای بدون روند کمتر کارآمد باشد.
• MACD:
  • مزایا: حساسیت بالا به تغییرات قیمت؛ توانایی شناسایی تغییرات روند در مراحل اولیه.
  • معایب: ممکن است سیگنال‌های نادرست در بازارهای نوسانی ایجاد کند.

کاربرد در استراتژی‌های معاملاتی

• میانگین متحرک: برای معامله‌گرانی که به دنبال تأیید و پیگیری روندهای محکم و طولانی‌مدت هستند ایده‌آل است.
• MACD: بسیار مفید برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت که نیاز به شناسایی سریع تغییرات در بازار دارند.

در نهایت انتخاب بین میانگین متحرک و MACD بستگی به سبک تریدینگ ترجیحات شخصی و شرایط بازار دارد. معامله‌گران باید با توجه به نیازها و استراتژی‌های خود از ترکیبی از این اندیکاتورها برای بهینه‌سازی تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.