نحوه مدیریت سرمایه در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال: رایگان و کاربردی

در این مقاله با اصول تخصصی مدیریت سرمایه در بازارهای مالی مختلف آشنا می شوید و یاد می گیرید چگونه سرمایه خود را مدیریت کنید.

مباحث کلیدی در مدیریت سرمایه:

در بحث مدیریت سرمایه کلاً دو موضوع داریم: یک تعیین حجم معامله است دو بحث ریسک به ریوارد می باشد. ریسک همان فاصله ما تا حد ضرر یا SL می باشد. ریوارد همان فاصله ما تا سود یا TP می باشد. اگر فاصله ما تا حد ضرر با فاصله ما تا حد سود برابر باشد مجاز هستیم که وارد این معامله شویم.

یعنی ریسک به ریوارد 50 50 باشد و فاصله تا سود 100 پیپ و فاصله تا ضرر هم 100 پیپ باشد. این ورود به این پوزیشن مجاز است. یعنی R/R = 1 می باشد. اگر حد ضرر بزرگتر از TP باشد وارد پوزیشن نمی شویم چون توجیح اقتصادی ندارد.

توجیه اقتصادی در سرمایه گذاری ها:

در تحلیل های خرید به مثال هایی مانند دلار یا طلا یا بیت کوین توجه کنید. زمانی که دلار 31 هزار تومان بود تخمین حد سود ما نهایتاً تا 35 هزار تومان بود ولی حد ضرر ما اگر دلار بخواهد بریزد ممکن بود تا 24 هزار تومان کاهش پیدا کند. لذا سود 4 هزار تومانی تا 35 هزار تومان در مقابل ضرر 7 هزار تومانی تا 24 هزار تومان هیچ توجیح اقتصادی ندارد. و ریسک به ریوارد معادل 0.88 می باشد که زیر یک است. لذا هیچ توجیه اقتصادی ندارد. ولی خرید همین دلار در قیمت 23 هزار تومان که تخمین سود ما تا 32 هزار تومان و تخمین ضرر ما تا 17 هزار تومان است کار عقلانی است و توجیه اقتصادی دارد. زیرا از مبدا 23 هزار، سود 9 هزار تومانی تا 32 هزار بزرگ تر از ضرر 6 هزار تومانی تا 17 هزار است و ریسک به ریوارد برابر 1.21 است.

ریسک به ریوارد

ریسک به ریوارد

فرمول کلی محاسبه ریسک به ریوارد:

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد

نکته:

این نسبت همیشه باید بیشتر مساوی 1 باشد تا توجیه اقتصادی داشته باشد.

پلن معاملاتی دو رکن دارد:

این پلن شامل استراتژی تحلیل تکنیکال و استراتژی مدیریت و حفظ سرمایه است.

تمام استراتژی های معاملاتی بحث تقویت احتمالات است.

این استراتژی ها باید در کنار سیستم های مدیریت سرمایه صحیح بکار گرفته شود تا منجر به سود آوری شود.

هدف اصلی از سیستم های مدیریت سرمایه:

1. حفظ سرمایه

2. کسب سود

زمانی که حد ضرر می گذاریم به این معنی است که ما تا یک جایی قرار است ضرر را بپذیریم و بیشتر از آن برای ما پذیرفته نیست.

اگر در ماه 5 الی 10 درصد سود مستمر طی یکسال داشته باشید می توانید اپلای کرده و اقامت در آمریکا و کانادا بگیرید. چون تورم در کشورهای پیشرفته سالانه 1 الی 3 درصد است و درآمد شما بیشتر از تورم می باشد.

انواع سیستم های مدیریت سرمایه:

1. کلاسیک: همان سیستم “ریسک 1 درصدی از کل سرمایه” است که اکثر معامله گران جهان با این سیستم آشنا هستند.
2. سیستم مدرن: این سیستم ها عمدتاً از صنعت شرط بندی وارد بازارهای مالی شده و تبدیل به علم شده است.

پلن مدیریتی کلاسیک:

یک درصد از اصل سرمایه، در هر پوزیشن ریسک می کنیم. مثلاً 10 دلار ریسک با یک بالانس 1000 دلاری. یا یک درصد از مانده حساب، در هر پوزیشن ریسک می کنیم. یعنی 1 درصد اکوئیتی را ریسک می کنیم.

مثلاٌ یک درصد ریسک روی 1005 دلار یا 995 دلار در پوزیشن دوم پیش فرض تریدر در این متد برای نسبت ریسک به ریوارد برابر با 1 می باشد. (اگر 1 و بیشتر از 1 باشد مجاز به ورود به پوزیشن هستیم، کمتر از 1 باشد مجاز به ورود نیستیم.)

فرمول اساسی مدیریت سرمایه:

فرمول مدیریت سرمایه

پلن مدیریتی دابلینگ Doubling (DB) (بالانس/ ریسک پایه / بانک پول):

این روش به ما کمک می کند آن زیان هایی را که در بازار به دست می آوریم خیلی راحت تر بتوانیم جبران بکنیم و ضرر هایمان را ساده تر پوشش بدهیم.

بالانس:

همان دارایی ماست.

ریسک پایه:

همان درصد ریسکی است که از اصل سرمایه می پذیریم.

بانک پول:

موجودی ای که هی روی بالانس مان اضافه می شود

روش اجرا:

قدم اول:

تعیین ریسک پایه. یعنی چند درصد روی هر پوزیشن ریسک می کنیم. مثلاً هر پوزیشن 1 درصد

قدم دوم:

اگر پوزیشن

TP خورد معامله دوم را هم با همان 1 درصد ادامه می دهیم.

SL خورد حجم معامله را دو برابر می کنیم یعنی ریسک می شود 2 درصد.

اگر در معامله سوم

TP خورد تمام است و باز با روش 1 درصد روی هر پوزیشن ادامه می دهیم.

SL خوردیم حجم معامله را 4 درصد میکنیم و به همین روش ادامه می دهیم.

اگر معامله بعدی به TP خورد که تمام است و باز به روش 1 درصد روی هر پوزیشن برمی گردیم و ادامه می دهیم.

اما اگر باز هم SL خورد حجم معامله را 8 درصد می کنیم.

(به همین روال معاملات بعدی را ادامه می دهیم در صورت برخورد به TP برگشت به ریسک پایه. در صورت خوردن SL دو برابر کردن حجم معامله.)

نکته:

به طور کلی در این سیستم نهایتاً آن پوزیشن سودآور، به اندازه ریسک پایه، در حساب سود باقی می گذارد. دلیل این امر این است که در این روش ضررها مهم نیستند، چرا که ما نهایتاً پوزیشن سودآوری خواهیم داشت که کل زیان ها را پوشش می دهد و به اندازه ریسک پایه به ما سود می دهد. این سیستم در ضررها به لحاظ روانی یک مقدار شما را به چالش خواهد کشید و از سیستم کلاسیک مدیریت سرمایه اضطراب آورتر است.

در کلِ محاسبات ما سود نهایی اکانت برابر خواهد بود با رابطه زیر:

محاسبه میزان سود نهایی

اگر تمایل به حفظ سرمایه در برابر ریسک معاملات دارید بر قوانین جامع معاملاتی نیز تسلط پیدا کنید.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.