دوره آموزشی والیوم پروفایل ( volume-profile)

والیوم پروفایل (Volume Profile) یکی از ابزارهای تحلیلی قدرتمند در بازارهای مالی است. که به معامله‌گران و تحلیلگران کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری از سطوح قیمتی و رفتار بازار به دست آورند. این ابزار به ویژه در بازارهای مالی و به‌خصوص در تحلیل تکنیکال به کار می‌رود. و با نمایش حجم معاملات در سطوح مختلف قیمت، نقاط حمایت و مقاومت کلیدی را به وضوح مشخص می‌کند. والیوم پروفایل براساس حجم معاملات، نه زمان، اطلاعات دقیقی در مورد سطح قیمتی فراهم می‌کند که در آن بیشترین حجم معاملات قابل نمایش است. این ویژگی باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند نقاط مناسب برای ورود و خروج به معاملات را شناسایی کنند. و با کاهش ریسک و افزایش احتمال موفقیت، استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند.

این مقاله با هدف معرفی جامع و کامل والیوم پروفایل به شما کمک می کند تا درک بهتری از مفهوم و کاربرد این ابزار به دست آورید. همچنین نکاتی مهم در مورد استراتژی‌ها، انواع تحلیل‌ها و مثال‌های عملی استفاده از این ابزار ارائه خواهد شد. تا معامله‌گران بتوانند با استفاده از والیوم پروفایل، تحلیل دقیق‌تری از بازار داشته باشند.

والیوم پروفایل چیست؟

میزان حجم مورد معامله در هر سطح قیمتی و در یک دوره زمانی خاص را والیوم پروفایل به ما نمایش میدهد. اکثر ما برای دیدن حجم معاملات در بازارهای مالی از ابزارهای مختلفی استفاده کرده ایم. اندیکاتور حجم ساده که اکثر ما در اولین برخوردی که با چارت داشته ایم از آن استفاده کرده ایم. به ما میزان حجم را نمایش می دهد. در بازار فارکس این حجم در واقع تعداد قراردادهایی است که فعالین بازار منعقد کرده اند، در بازار سهام تعداد سهام و در بیت کوین تعداد ارزهایی است که سهامداران بر روی آن مبادله انجام داده اند. این اندیکاتور صرفا حجم های محور X را به ما نمایش می دهد. که خیلی کاربردی نیست. بلکه برای ترید حرفه ای ما به حجم های محور Y نیازمندیم.

والیوم پروفایل چند بخش اصلی دارد. که عبارتند از: قیمت Open، قیمت Close، بالاترین و پایین ترین قیمت در والیوم پروفایل اجزای دیگری نیز  قابل نمایش است. یک بخش تحت عنوان poc است که نمایانگر جایی است که بیشترین حجم معاملات در آن ناحیه است. که با یک رنگ مشخص آن را نمایش می دهد.  یک Value Area هست که بخشی از قیمت که هفتاد درصد حجم معاملات در آن بوده است را نشان می دهد. اگر قیمت در داخل این ناحیه باشد از آن به عنوان قیمت منصفانه یاد می کنند. و اگر خارج از این ناحیه باشد به آن قیمت غیرمنصفانه می گویند. در واقع می توانیم در قیمت های منصفانه  خرید یا فروش انجام دهیم و در قیمت های منصفانه می توانیم پوزیشن خود را ببندیم.

استراتژی والیوم پروفایل

پیوت‌ها و پوینت‌ها در والیوم پروفایل ابزارهای کلیدی‌ای هستند. که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط چرخش مهم در نمودار قیمت را شناسایی کنند. پیوت‌ها نقاطی هستند که در آن‌ها قیمت تغییر جهت می‌دهد. و به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند. در والیوم پروفایل، این نقاط به ویژه با حجم معاملات بالا مشخص می‌شوند و به عنوان نواحی کلیدی برای تصمیم‌گیری معاملاتی شناخته می‌شوند. معامله‌گران با توجه به پیوت‌ها و حجم معاملات در این نقاط، می‌توانند سطحی را که احتمال برگشت یا تغییر روند در آن وجود دارد شناسایی کرده و از این طریق تصمیمات بهتری برای ورود یا خروج از معاملات خود بگیرند.

علاوه بر پیوت‌ها، پوینت‌ها نیز نقاط کلیدی در والیوم پروفایل محسوب می‌شوند. پوینت‌ها معمولاً به سطوح قیمتی اشاره دارند که در آن‌ها حجم معاملات قابل توجهی وجود دارد و در بسیاری از موارد به عنوان نقاط حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. به عنوان مثال، اگر یک پوینت حجم بالا در یک سطح قیمتی خاص وجود داشته باشد، احتمال دارد که قیمت در برخورد با این سطح واکنش نشان دهد و معامله‌گران می‌توانند این سطح را به عنوان مرجعی برای تصمیمات خود استفاده کنند. این پوینت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا مناطق کلیدی که می‌توانند بر رفتار قیمت تاثیر بگذارند را شناسایی کرده و استراتژی‌های خود را با دقت بیشتری تنظیم کنند.

روندها و ساختارها در والیوم پروفایل

روندها و ساختارها در والیوم پروفایل از عوامل بسیار مهمی هستند. که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا جریان بازار و نحوه حرکت قیمت را بهتر درک کنند. در تحلیل والیوم پروفایل، روندها را به صورت حرکت‌های پیوسته قیمت در یک جهت خاص تعریف می‌ کنیم. که معمولاً با حجم معاملات بالا همراه هستند. این روندها می‌توانند صعودی یا نزولی باشند. و تغییر در رفتار خریداران و فروشندگان را نشان می دهند. وقتی حجم معاملات در یک روند افزایش می‌یابد، احتمال ادامه روند بیشتر می‌شود. اما اگر حجم کاهش یابد، ممکن است روند دچار ضعف شود و به زودی تغییر جهت دهد. معامله‌گران با توجه به این اطلاعات می‌توانند در نقاط ورود و خروج بهینه‌تری اقدام به معامله کنند و از روندهای اصلی بازار بهره‌برداری کنند.

ساختارها در والیوم پروفایل شامل الگوها و الگوهای قیمتی است که در حجم معاملات نمایان می‌شود. و می‌تواند به عنوان شاخصی برای پیش‌بینی رفتار بازار مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، ساختارهایی مانند توزیع حجم متراکم در یک سطح قیمتی خاص می‌تواند نشان‌دهنده نواحی تقاضا یا عرضه باشد. این ساختارها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که مناطقی را شناسایی کنند. که احتمال برخورد قیمت با آن‌ها و واکنش بازار به آن‌ها بیشتر است. برای مثال، در یک ساختار با حجم بالا در یک سطح مشخص، ممکن است قیمت به این سطح واکنش نشان دهد و یا متوقف شود که این می‌تواند به عنوان نقطه‌ای برای برگشت یا تغییر روند عمل کند. شناسایی این روندها و ساختارها به معامله‌گران کمک می‌کند که با اطمینان بیشتری در بازار تصمیم‌گیری کنند و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.

 نحوه ترسیم والیوم پروفایل

برای ترسیم والیوم پروفایل، ابتدا باید نمودار قیمتی دارایی مورد نظر را باز کنید. و اندیکاتور والیوم پروفایل را به آن اضافه کنید. معمولاً پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته مثل TradingView و MetaTrader امکان استفاده از این اندیکاتور را فراهم می‌کنند. پس از اضافه کردن اندیکاتور، نوارهای عمودی در کنار نمودار نمایش داده می‌شود. که هر نوار نشان‌دهنده حجم معاملات انجام شده در یک سطح قیمتی خاص است. این حجم‌ها با رنگ‌های مختلف و طول نوارهای مختلف مشخص می‌شوند، به طوری که نوارهای بلندتر نشان‌دهنده حجم بیشتری در آن سطح قیمتی هستند.

عملکرد اندیکاتور والیوم پروفایل بر اساس نمایش حجم معاملات در سطوح مختلف قیمتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاطی را شناسایی کنند که در آن‌ها بازار تمایل بیشتری به خرید یا فروش داشته است. این نقاط به عنوان سطح‌های حمایت و مقاومت قوی عمل می‌کنند. به عنوان مثال، اگر یک سطح قیمتی دارای حجم بالایی باشد، احتمالاً نشان‌دهنده سطحی است که بسیاری از معامله‌گران در آن وارد معامله شده‌اند یا از آن خارج شده‌اند. این می‌تواند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل کند. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند رفتار قیمت را در این سطوح پیش‌بینی کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود دهند. همچنین، والیوم پروفایل در تحلیل ساختارهای بازگشتی و ادامه‌دهنده روند نیز کاربرد دارد و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط برگشت یا ادامه روند را با دقت بیشتری شناسایی کنند.

اجزای اندیکاتور والیوم پروفایل

 اجزای اصلی اندیکاتور والیوم پروفایل شامل موارد زیر هستند:

1. نواحی حجم بالا (High Volume Nodes – HVN): این نواحی نشان‌دهنده سطوح قیمتی هستند که حجم زیادی از معاملات در آن‌ها صورت گرفته است. این نقاط معمولاً به عنوان سطوح حمایت و مقاومت قوی شناخته می‌شوند. HVN‌ها نشان‌دهنده سطحی هستند که معامله‌گران در آن تمایل بیشتری به معامله دارند و به همین دلیل قیمت معمولاً در این سطوح تثبیت می شود و واکنش‌های زیادی نشان می‌دهد. معامله‌گران از این نواحی برای تعیین نقاط بازگشت احتمالی یا تثبیت قیمت استفاده می‌کنند.
2. نواحی حجم پایین (Low Volume Nodes – LVN): این نواحی به سطح قیمتی اشاره دارند که حجم معاملات در آن‌ها کم بوده است. این نقاط نشان‌دهنده مناطقی هستند که بازار تمایل کمتری به معامله در آن‌ها دارد و معمولاً قیمت به سرعت از این سطوح عبور می‌کند. LVN‌ها می‌توانند نشان‌دهنده نقاطی باشند که احتمال شکست در آن‌ها بالا است و می‌توانند به عنوان سطوح شکست یا نقاط ادامه‌دهنده روند مورد استفاده قرار گیرند.
3. POC (Point of Control):  POC معمولاً به عنوان مهم‌ترین سطح در والیوم پروفایل شناخته می‌شود، زیرا این سطح نشان‌دهنده جایی است که تعادل قیمتی در بازار برقرار بوده است. معامله‌گران از POC برای تعیین سطحی که ممکن است قیمت به آن بازگردد یا به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند، استفاده می‌کنند.
4. محدوده ارزش (Value Area): محدوده ارزش به بخش‌هایی از نمودار والیوم پروفایل اشاره دارد که حدود ۷۰ درصد از حجم معاملات در آن‌ها صورت پذیرفته است. این ناحیه نشان‌دهنده سطح قیمتی‌ای است که برای معامله‌گران ارزشمند بوده و بازار تمایل بیشتری به معامله در آن نشان داده است. محدوده ارزش به طور معمول شامل نواحی HVN و POC می‌شود و می‌تواند به عنوان راهنمایی برای پیش‌بینی تغییرات قیمت و تعیین سطوح کلیدی بازار مورد استفاده قرار گیرد.

Point of Control (POC) 

Point of Control (POC) یا نقطه کنترل، در اندیکاتور والیوم پروفایل به سطح قیمتی‌ای اکه بیشترین حجم معاملات درآن نقطه اتفاق افتاده است، می گوییم به عبارت دیگر، POC نقطه‌ای است که در آن بازار بیشترین تمایل به معامله در یک سطح خاص قیمتی را نشان داده است. این نقطه به دلیل حجم بالای معاملات در آن، معمولاً به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت قوی عمل می‌کند. و در تحلیل تکنیکال به عنوان یک شاخص کلیدی برای معامله‌گران محسوب می‌شود.

وجود POC به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطحی را شناسایی کنند که احتمال واکنش قیمت در آن بالا است. از آنجا که قیمت تمایل به بازگشت به این سطح و یا تثبیت در نزدیکی آن دارد، POC به عنوان سطح تعادلی در بازار در نظر گرفته می‌شود. این سطح معمولاً در دوره‌های تثبیت قیمت به طور مکرر دیده می‌شود و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روندهای آینده را پیش‌بینی کنند و نقاط ورود یا خروج بهتری پیدا کنند.

انواع والیوم پروفایل

والیوم پروفایل را به روش‌های مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم و بر اساس نیاز و سبک معاملاتی، می‌توان انواع مختلفی از آن را به کار برد. در اینجا به انواع اصلی والیوم پروفایل می‌پردازیم:

 ثابت (Fixed Range Volume Profile)

این نوع از والیوم پروفایل، حجم معاملات را در یک بازه زمانی یا قیمتی مشخص نمایش می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند بازه زمانی خاصی را انتخاب کرده و والیوم پروفایل را فقط برای آن بخش ترسیم کنند. این نوع پروفایل برای بررسی حرکات قیمت در ناحیه‌های مشخص یا دوره‌های خاص مفید است و به معامله‌گران امکان می‌دهد تا روندهای خاصی را در یک بازه خاص شناسایی کنند. این ابزار به ویژه زمانی که بازار در حال تغییر روند یا تثبیت است، می‌تواند بسیار کارآمد باشد.

 روزانه (Session Volume Profile)

این نوع والیوم پروفایل، حجم معاملات را در طول یک جلسه معاملاتی نمایش می‌دهد. و معمولاً برای تحلیل روزانه یا جلسات معاملاتی مختلف به کار می‌رود. با استفاده از والیوم پروفایل روزانه، معامله‌گران می‌توانند نواحی مهم قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط تعادل بازار را در یک روز خاص شناسایی کنند. این نوع پروفایل به ویژه برای معامله‌گران روزانه (Day Traders) که به دنبال نوسان‌گیری در طول یک جلسه معاملاتی هستند، مفید است.

 متحرک (Rolling Volume Profile)

در این نوع از والیوم پروفایل، حجم معاملات در یک بازه زمانی متحرک (مثلاً ۳۰ دقیقه، یک ساعت یا بیشتر) محاسبه می‌شود. این پروفایل به صورت پویا با تغییرات قیمت به‌روزرسانی می‌شود و به معامله‌گران کمک می‌کند تا به‌طور پیوسته حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف را بررسی کنند. والیوم پروفایل متحرک برای تحلیل لحظه‌ای و درک بهتر حرکات قیمتی در کوتاه‌مدت به کار می‌رود و به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با تغییرات ناگهانی بازار سریع‌تر واکنش نشان دهند.

 کُل (Composite Volume Profile)

والیوم پروفایل کل حجم معاملات را برای یک بازه زمانی طولانی‌مدت نمایش می‌دهد، به طوری که معامله‌گران بتوانند سطوح کلیدی قیمتی را در بازه‌های زمانی بزرگ‌تر (مانند ماهانه یا سالانه) شناسایی کنند. این نوع از والیوم پروفایل به ویژه برای معامله‌گرانی که به تحلیل‌های بلندمدت علاقه‌مندند، کاربرد دارد. با کمک والیوم پروفایل کل، می‌توان نقاطی را شناسایی کرد که در آن‌ها بیشترین حجم معاملات در طول زمان انباشته می شود و احتمال واکنش قیمت در این سطوح بالاتر است.

هر کدام از این انواع والیوم پروفایل به معامله‌گران کمک می‌کنند تا اطلاعات مهمی در مورد سطح‌های قیمتی و رفتار بازار به دست آورند و بسته به نوع استراتژی، یکی از آن‌ها می‌تواند بهترین انتخاب باشد.

نتیجه گیری

والیوم پروفایل ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است. که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با شناسایی سطوح کلیدی قیمتی و نقاط حمایت و مقاومت، تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند. این اندیکاتور با نمایش حجم معاملات در سطوح مختلف قیمتی، به کاربران کمک می‌کند تا روندها، ساختارها و نواحی مهم را تشخیص دهند. و بتوانند نقاط ورود و خروج مناسبی برای معاملات خود پیدا کنند. انواع مختلف والیوم پروفایل، مانند ثابت، روزانه، متحرک و کل، به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا بسته به نیاز خود در بازه‌های زمانی مختلف و شرایط متغیر بازار، بهترین تحلیل را انجام دهند.

در مجموع، استفاده از والیوم پروفایل می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با درک عمیق‌تری از ساختار بازار و جریان نقدینگی، ریسک معاملات خود را کاهش دهند و بازدهی بهتری از استراتژی‌های خود داشته باشند. این ابزار، با ارائه تصویری دقیق‌تر از نحوه توزیع حجم معاملات، به معامله‌گران کمک می‌کند تا در برابر تغییرات ناگهانی بازار آماده‌تر باشند و تصمیماتی مبتنی بر داده‌های واقعی و معتبر بگیرند.