مدیریت سرمایه با ترکیب دو پلن مدیریتی PDB-DB

در این مقاله نقصان های هر دو پلن مدیریتی PDB و DP را بیان می کنیم و در تلاشیم تا از طریق ترکیب این دو پلن مدیریتی PDB-DB یک ترکیب قدرتمند برای مدیریت سرمایه ایجاد کنیم تا بتوانید به طور همزمان از مزایای این دو سبک استفاده کنید.

پلن مدیریتی PDB-DB:

برای برطرف کردن نقصان پر ریسک بودن PDB، به جای آنکه در پوزیشن های متوالی ریسک را دو برابر کنیم،گام های مختلف معاملاتی طراحی می کنیم و پس از آن که گام مورد نظر طی شد، ریسک را دو برابر می کنیم. ترکیب این دو سیستم به این منظور است که هم فرصت های ضرر در دابلینگ را داشته باشیم و هم از جذابیت های پاد دابلینگ جا نمانیم. یعنی در سیستم PDB برای اینکه اجازه اشتباه کردن به خودمان بدهیم، در طی کردن این گام ها از سیستم DB کمک می گیریم.

گام های ترکیب دو پلن PDB با DB

1- گام هایی با درصد سود مشخص تعریف می کنیم (چند گامِ چند درصدی؟) (مثلاً 10 گام 8 درصدی)

2- طول درصدی هر گام ( 8% ) را به پیشگام هایی کوچک در دل گام ها خرد می کنیم. مثلاً یک سیستم دابلینگ 4 بار فرصت در دل هر گام می سازیم و ریسک پایه را مشخص می کنیم. مشخص است که چون میزان درصدی هر گام را خرد کرده ایم، واحد ریسک پایه در این حالت درصد است؛ نه دلار.

محاسبه ریسک پایه

3- حجم هر معامله را بر حسب اندازه استاپ لاس هایی که از چارت برمیداریم، با ماشین حساب اکسل می گیریم و مثل شیر وارد پوزیشن ها می شویم.

4- پس از اتمام هر گام و در حرکت به سوی گام بعدی مدل سیستم PDB را پیاده می کنیم. یعنی در پایان هر گام ریسک معاملات را دو برابر می کنیم.

مراحل ترکیب دو پلن PDB با DB:

1.  پیش گام های گام اول را برمیداریم و پس از طی شدن پیش گام های گام اول، گام دوم را برمی داریم و ریسک معاملات را دو برابر قبلی می کنیم.
2. پس از طی شدن پیش گام های گام دوم، گام سوم را برمیداریم و ریسک معاملات را دو برابر قبلی می کنیم.
3. پس از طی شدن پیش گام های گام سوم، گام چهارم را بر میداریم و ریسک معاملات را دو برابر قبلی می کنیم.
4. پس از طی شدن پیش گام های گام چهارم، گام پنجم را برمی داریم و ریسک معاملات را دو برابر قبلی می کنیم.
5. پس از طی شدن پیش گام های گام پنجم، گام ششم را برمی داریم و ریسک معاملات را دو برابر قبلی می کنیم.
6. پس از طی شدن پیش گام های گام ششم، گام هفتم را برمی داریم و ریسک معاملات را دو برابر قبلی می کنیم.
7. پس از طی شدن پیش گام های گام هفتم، گام هشتم را برمی داریم و ریسک معاملات را دو برابر قبلی می کنیم.
8. پس از طی شدن پیش گام های گام هشتم، گام نهم را برمی داریم و ریسک معاملات را دو برابر قبلی می کنیم.
9. پس از طی شدن پیش گام های گام نهم، گام دهم را برمی داریم و ریسک معاملات را دو برابر قبلی می کنیم.

مفهوم این ترکیب: 

در این سیستم، پیش گام ها که بر اساس مدل DB ساخته می شوند به ما اجازه و فرصت خطا می دهند. و گام های اصلی که بر اساس مدل PDB ساخته می شوند به ما جذابیت ثروت سازی و رشد دو برابری می دهند. همانطور که گفته شد ترکیب این دو سیستم به این منظور است که هم فرصت های ضرر در سیستم دابلینگ را داشته باشیم و هم از جذابیت های PDB جا نمانیم. این در واقع یک حرکت آهسته تر و پیوسته تری هست که می تواند ما را جلو ببرد و ما را هی به سادگی به گام اول پرت نکند (اتفاقی که در سیستم PDB رخ می دهد) و فرصت خطا بدهد. این حالت کمی آهنگ حرکت را کند می کند و آن هیجانی که در سیستم PDB وجود دارد را نیز کمتر می کند.

یک مثال از گام های ترکیب PDB با DB:

مثلاً ما گام های حرکتی خود را 8 درصد در نظر می گیریم. داریم:

اجرای PDB

اجرای PDB:

در گام اول ما در مجموع باید 8 درصد سود کنیم. بعد از اینکه ما 8 درصد (با ریسک های مثلاً نیم درصدی) سود کردیم می آییم و حجم معامله را دو برابر می کنیم و وارد گام دوم می شویم. در گام دوم در مجموع باید 16 درصد سود کنیم و بعد ازینکه 16 درصد (با ریسک های یک درصدی) سود کردیم حجم معامله را دو برابر می کنیم و وارد گام سوم می شویم و به همین روال تا گام آخر ادامه می دهیم. به عبارت دیگر اگر در گام اول حجم معاملات ما نیم درصدی بوده، در گام دوم حجم معاملات را یک درصد می کنیم، در گام سوم حجم معاملات را دو درصد می کنیم و الی آخر.

اجرای DB:

می گوییم من که می خواهم در گام اول 8 درصد سود بگیرم، یک جوری پیشگام خودم را تنظیم می کنم که تا 4 بار بتوانم خطا انجام بدهم. یعنی:

گام اول:

طول هر گام که به صورت قراردادی در نظر می گیریم : 8 درصد

تعداد فرصت دابلینگ که می خواهیم داشته باشیم : 4

طبق فرمول ریسک پایه می شود:

مثال

یعنی اگر تا بار 4 استاپ متوالی بخوریم برآیند ضررها می شود تقریباً 8 درصد: %8 = 4 + 2 + 1 + 0.50

و اگر هم 16 TP بزنیم 8 درصد سود بدست می آید: %8 = 16 * 0.5

در این سیستم شما حتی اگر از هر 4 معامله فقط یک سود بدست آورید باز هم می توانید در بازار سود کنید. فقط نباید 4 استاپ متوالی داشته باشید.

گام دوم:

ریسک پایه را دو برابر می کنیم:1 = 2 * 0.50

اگر تا بار 4 استاپ متوالی بخوریم برآیند ضررها می شود تقریباً 16 درصد : % 16 = 8 + 4 + 2 + 1

و اگر هم 16 TP بزنیم 16 درصد سود بدست می آید: % 16 = 16 * 1

الی…

در نهایت کل سیستم ما به این شکل می شود:

در حالت کلی یعنی باید 160 TP بزنید تا پلن تکمیل شود.

نکته مهم: 

اگر احساس کردید به پنج بار فرصت نیاز دارید و چهار بار کم است، پیشگام ها را 5 بار فرصت بکنید و از 0.25 شروع کنید. منتها در این صورت باید در هر گام 32 TP بزنید تا به سود هر گام و در حالت کلی 320 TP بزنید تا به انتهای پلن برسید. یعنی حجم کاری دو برابر ، ولی ریسک پلن شما خیلی کمتر و عملی تر می شود. این بستگی به سلیقه شما شخصیت شما و اهداف شما دارد. حال اینکه 320 TP چیزی حدود 3 الی 4 سال طول می کشد ولی شما طی 4 سال سرمایه خود را 80 برابر می کنید. این یعنی طی 10 گام (level) با 100 دلار می توانیم حدود  (8000%)  8000 دلار سود دلاری کسب کنید. یعنی سرمایه 80 برابر می شود. یعنی اگر 1000 دلار بگذارید می شود 80.000 دلار.

در این سیستم نیازی به استراتژی معاملاتی قدرتمندی نیست، فقط نیازمند توزیع مناسب از سود و ضرر دارد. فقط و فقط باید پلن شما طوری باشد که 4 زیان متوالی نداشته باشد. اصلاً اگر شما یک سیستمی هم درست بکنید که یک سود یک ضرر یک سود یک ضرر یک سود یک ضرر هم داشته باشد، باز هم عالی است فقط برای ما مهم این است که پشت سر هم 4 تا ضرر ندهد به ما. اصلا سیستم داغون تر از این هم اگر داشته باشید مانند یک سود سه ضرر، اگر در این سیستم توزیع زیان ها طوری باشد که چهارمی حتماً سود می دهد باز هم عالی است. شما بعد از سه سال میلیاردر خواهید شد. چون پولتان 80 برابر می شود. پس واقعاً ارزش وقت گذاشتن دارد.

این سیستم خودش یک سیستم معاملاتی قوی ای است که می توانید از آن استفاده بکنید ولی سیستم دیگری معرفی خواهیم کرد که قوی تر از این سیستم است.

ایرادات این استراتژی:

اشکال مهم این استراتژی نداشتن سیو سود است. یعنی اگر در ابتدای یک لول 4 استاپ متوالی بخوریم، همه آن سودهایی که در لول های قبلی بدست آورده ایم از بین می رود.  در واقع در این سود آنچه در نهایت باقی می ماند،سود پیشروی در لول است و در سطوح بالا می تواند عدد بدی نباشد و حتی می تواند اتفاقاً بیشتر از سود معامله گران کلاسیک باشد. یعنی حتی شکست در این سیستم معادل سود افرادی است که از سیستم های کلاسیک استفاده می کنند.

بنابراین خیلی مهم است که در معاملات اول هر گام، این معامله اولی هایی که شروع می کنیم برای TP زدن، برای مان خیلی مهم است که سود بدهد. چون که گام جدیدی شروع شده و ریسکمان را به یکدفعه دو برابر کرده ایم (PDB)،  اگر هی ضرر بکنیم و هی طبق قوانین DB چون ضرر کرده ایم باید حجم را ضربدر دو بکنیم این خیلی خطرناک است و ما را به سمت منفی شدن از اصل پول می برد. پس اول هر گام جدید، برای ما خیلی مهم است که وقتی که وارد گام جدیدی می شویم باید خیلی مواظب باشیم که معاملاتی که انجام می دهیم معاملات دقیقی باشد یعنی در معاملات اول هر گام جدیدی که به تازگی واردش شده ایم باید ریسک گریز باشیم. اگر پوزیشنی می بینیم که احتمال TP زدن 60 به 40 است، وارد این دست پوزیشن ها نمی شویم.

انجام معاملات با ریسک بالاتر

وارد پوزیشن هایی می شویم که با قطعیت 90 درصدی احتمال می دهیم که به TP بخورد. معاملات ریسکی در اوایل گام انجام نمی دهیم. ولی وقتی جلوتر می رویم و به اواخر گام می رسیم می توانیم کمی ریسک پذیر تر شویم و پوزیشن هایی را بزنیم که کمی ریسک بالایی دارد. یعنی ریسک پذیری ما خطی نیست و اینطور نیست که همیشه به یک روال ایم؛ بلکه منحنی ریسک داریم. بسته به زمان، در زمان هایی ریسک گریز می شویم در زمان هایی کمی ریسک پذیر.

اگر زیاد مته به خشخاش بگذارید و خیلی وقت بگذارید تا خیلی پوزیشن های دقیق بگیرید، این زمانبر می شود و زمان شما را می گیرد چون این سیستم در همین حالت عادی ای که هست سه الی چهار سال زمان می برد و اگر شما بخواهید خیلی دقیق باشید که معاملاتی را بزنید که حتماً TP را می زند، شاید سه سال شما بشود شش سال. پس ما باید بدانیم کجا ریسک پذیر ایم و کجا ریسک گریز ایم. همچنین ریسک پذیری زیاد هم بد است. (نکته خودم: به قول ارسطو فیلسوف بزرگ، هر فضیلتی حد وسط دو حد افراط و تفریط است) پس در معاملات مان، اولِ گام ریسک گریزیم، آخر گام ریسک پذیر (تا اندکی در زمان صرفه جویی کنیم.)

این سیستم کاملاً قابل استفاده است و خیلی هم سیستم قوی ای است خیلی هم از روش کلاسیک که اکثریت تریدرها استفاده می کنند بهتر است ولی قوی تر ازین سیستم هم داریم J

جمع بندی مراحل کار در سیستم ترکیبی DB و PDB:

1. تعیین گام ها (Level ها)
2. تعیین تعداد فرصت در سیستم DB بر اساس سوابق معاملاتی
3. مشخص کردن ریسک پایه (اگر میخواهی گام هایت کوتاه تر شوند ریسک پایه ات را بالاتر در نظر بگیر)
4. تعیین لاتیج در فایل اکسل بر اساس اندازه SL
5. ثبت نتایج معاملات در دفترچه ترید بر اساس Level هایی که پاس کرده اید.

سیستم DB و PDB ارتقا یافته:

برای آنکه تعداد TP های لازم برای طی پروسه را کمتر کنید، می توانیم در سیستم خود، بعد از اینکه نصف یک گام را طی کردیم، ریسک پایه ی آن گام را 50 %  افزایش دهیم.

مثلاً زمانی که در گام اول 4 % سود (نصف 8% برای گام اول) بدست آمد، ریسک پایه گام اول را از 0.5 % به %0.75  افزایش دهیم. (0.5 + 50% = 0.75)

با افزایش ریسک پایه به 0.75% برای طی کردن 4 درصد مابقی فقط کافیست که 5 TP بزنیم. لذا داریم:

4+ 3.75 = 7.75 %   5 TP* 0.75 =3.75 %+8TP* 0.5 % = 4 %

8TP  +  5TP  = 13TP

پس در هر گام به جای 16 TP، فقط کافی ست  13 TP بزنیم. در نهایت در کل سیستم به جای 160 TP، 130 TP   لازم داریم.

اما اگر در صورتی که 4 تا استاپ متوالی هم بخوریم، باز هم سیستم به هم نمی ریزد چون:

0.75   +   1.5   +   3   +   6   = – 11.25

4 درصد سود هم که از قبل داشتیم (8 * 0.5 %= 4 %)

برآیند: -11.25 + 4 = – 7.25

در نتیجه این میزان زیان یعنی  – 7.25% بیشتر از  8% که برای گام اول در نظر گرفته بودیم، نمی شود و سیستم به هم نمی ریزد.

این روال در تمام گام ها به همین شکل قابل بسط و تعمیم است.

نکته:

در این حالت چون ریسک مان را بالا برده ایم، آن داستان سود پیشروی در لِوِل تعطیل است و در صورت ضرر متوالی هیچ سودی باقی نمی ماند.

در کلِ سیستم خواهیم داشت:

TP

SL

نکات مهم:

در این سیستم همه R/R ها یک است. اگر توانستید در معاملاتی وارد شوید که R/R ها بیشتر از یک باشد، طبیعتاً TP کمتری لازم است بزنید. (به جای 16 TP 0.5 درصدی 8 TP  1درصدی می زنید. در هر صورت، درصد لازم برای طی کردن گام پر می شود.)

در طول گام ها سود را خارج نمی کنیم چون سیستم به هم می ریزد.

اگر در یکی از گام ها ضرر کردیم می توانیم شارژ بکنیم و ادامه دهیم. ولی در لول 5 نمی توانید ادامه دهید دیگه سودهایتان پریده دوباره از اول باید شروع بکنید.

با داشتن یک پلن مدیریت سرمایه قوی و یک دانش تکنیکال بالا می توانید به فارکس به چشم یک بیزینس نگاه کنید.

اگر روی تایم فریم های یک ساعته چهار ساعته کار کنید به زندگی تون هم می رسید و وقت خیلی زیادی از شما نمی گیرد.