میانگین متحرک یا Moving Average چیست و انواع آن کدامند؟

با استفاده از میانگین متحرک و انواع آن به پیش‌بینی دقیق‌تر روندهای بازار بپردازید. و عملکرد معاملاتی خود را بهبود دهید.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یا Moving Average یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تکنیکال است.

Moving Average به سادگی راهی برای هموارسازی نوسانات قیمت است تا به شما کمک کند بین نویز معمولی بازار و جهت روند واقعی تمایز قائل شوید.

منظور ما از Moving Average این است که شما میانگین قیمت بسته شدن یک جفت ارز را برای آخرین تعداد دوره X 

می گیرید.

در نمودار، به شکل زیر است: 

همانطور که می بینید، میانگین متحرک مانند یک خط متحرک روی قیمت قرار گرفته است که توسط کندل استیک ها نشان داده شده است.

به این نوع اندیکاتور تکنیکال همپوشانی نمودار گویند و میانگین متحرک (MA) روی نمودار قیمت قرار گرفته است.

مانند هر اندیکاتور تکنیکالی، اندیکاتور میانگین متحرک (MA) برای کمک به پیش‌بینی قیمت‌های آینده استفاده می‌شود.

اما چرا فقط به قیمت نگاه نکنید تا ببینید چه اتفاقی می افتد؟

دلیل استفاده از Moving Average به جای صرفاً بررسی قیمت، به این واقعیت مربوط می شود که در دنیای معاملات واقعی روندها در خطوط مستقیم حرکت نمی کنند.

قیمت زیگزاگ می شود، بنابراین میانگین متحرک به هموار کردن حرکات تصادفی قیمت کمک می کند و به شما کمک می کند روند زیربنایی آن را ببینید.

با مشاهده شیب Moving Average، می توانید جهت روند را بهتر تعیین کنید.

همانطور که گفتیم، میانگین متحرک عملکرد قیمت را هموار می کند.

میانگین متحرک انواع مختلفی دارد و هر یک از آنها سطح همواری خود را دارند.

به طور کلی، هرچه میانگین متحرک هموارتر باشد، واکنش آن به حرکت قیمت کندتر است.

هر چه Moving Average ناهموار تر باشد، واکنش سریع تری به حرکت قیمت انجام می شود.

برای هموارتر کردن میانگین متحرک، باید میانگین قیمت‌های بسته شدن را در دوره زمانی طولانی‌تری دریافت کنید.

نحوه انتخاب طول مناسب میانگین متحرک

طول یا تعداد دوره های گزارش از جمله محاسبه Moving Average بر نحوه نمایش میانگین متحرک در نمودار قیمت تأثیر می گذارد.

هرچه طول آن کوتاه‌تر باشد، نقاط داده‌ای که در محاسبه Moving Average گنجانده می‌شوند کمتر است، به این معنی که میانگین متحرک به قیمت فعلی نزدیک‌تر می‌شود.

این کار از مفید بودن آن می کاهد و ممکن است بینش کمتری نسبت به روند کلی نسبت به خود قیمت فعلی ارائه دهد.

هرچه طول آن بیشتر باشد، نقاط داده بیشتری در محاسبه Moving Average گنجانده می شود، به این معنی که هر قیمت واحد کمتری می تواند میانگین کلی را تحت تاثیر قرار دهد.

اگر نقاط داده بیش از حد وجود داشته باشد، نوسانات قیمت ممکن است بیش از حد هموار شوند که نتوانید هیچ نوع روندی را تشخیص دهید.

هر یک از این شرایط می تواند تشخیص تغییر جهت قیمت در آینده نزدیک را دشوار کند.

به همین دلیل، مهم است که طول یا دوره‌هایی را انتخاب کنید که سطح جزئیات قیمت را متناسب با بازه زمانی معاملات شما ارائه می‌کند.

احتمالاً دارید فکر می کنید چگونه می توانید از Moving Avarage برای معاملات استفاده کنید.

در این بخش ابتدا باید دو نوع عمده Moving Average را برای شما توضیح دهیم:

• ساده یا Simple
• نمایی یا Exponential

همچنین به شما یاد می دهیم که چگونه آنها را محاسبه کنید و مزایا و معایب هر کدام چیست. درست مانند هر درس دیگری در Chartestan.com، ابتدا باید اصول اولیه را بدانید.

قبل از حرکت، فقط به یاد داشته باشید که میانگین های متحرک داده های قیمت را هموار می کنند تا مطابق روند اندیکاتور تکنیکالی را تشکیل دهند.

Moving Avarage ها جهت قیمت را پیش بینی نمی کنند. در عوض، جهت فعلی آن را با تاخیر تعریف می کنند.

Simple Moving Average (SMA) 

میانگین متحرک ساده (SMA) ساده ترین نوع میانگین متحرک است.

اساساً، یک میانگین متحرک ساده با جمع کردن قیمت‌های پایانی آخرین دوره X و سپس تقسیم آن عدد بر X محاسبه می‌شود.

سردرگم هستید؟

نگران نباشید، آن را شفاف خواهیم کرد.

محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA)

اگر میانگین متحرک ساده 5 دوره ای را روی نمودار 1 ساعته ترسیم کنید، قیمت های پایانی 5 ساعت گذشته را جمع کرده و سپس آن عدد را بر 5 تقسیم می کنید.

شما میانگین قیمت بسته شدن در پنج ساعت گذشته را دارید. این قیمت های متوسط ​​را با هم ترکیب کنید و میانگین متحرک دریافت کنید.

اگر بخواهید میانگین متحرک ساده 5 دوره ای را روی نمودار 30 دقیقه ای رسم کنید، قیمت پایانی 150 دقیقه گذشته را جمع کرده و سپس آن عدد را بر 5 تقسیم می کنید.

اکثر بسته های نموداری تمام محاسبات را برای شما انجام می دهند.

دلیل اینکه ما شما را با چگونگی محاسبه میانگین‌های متحرک ساده خسته کرده‌ایم این است که فهمیدن آن مهم است تا بدانید چگونه اندیکاتور را ویرایش و تغییر دهید.

درک نحوه عملکرد یک اندیکاتور به این معنی است که می توانید با تغییر محیط بازار استراتژی های مختلفی را تعیین و ایجاد کنید.

مانند تقریباً هر اندیکاتور دیگر فارکس، Moving Average ها با تأخیر عمل می کنند.

از آنجایی که میانگین‌های تاریخ قیمت گذشته را در نظر می‌گیرید صرفا مسیر کلی گذشته اخیر و جهت کلی آینده عملکرد قیمت در حالت کوتاه‌مدت را مشاهده می‌کنید.

در اینجا مثالی آمده است که چگونه Moving Average عملکرد قیمت را هموار می کند.

در نمودار بالا، ما سه SMA مختلف را در نمودار 1 ساعته USD/CHF ترسیم کرده‌ایم. همانطور که می بینید، هر چه دوره SMA طولانی تر باشد، بیشتر از قیمت عقب می ماند.

توجه کنید که چگونه SMA 62 نسبت به SMA های 30 و 5 از قیمت فعلی فاصله بیشتری دارد.

به این دلیل است که 62 SMA قیمت های پایانی 62 دوره گذشته را جمع می کند و آن را بر 62 تقسیم می کند.

هر چه مدت زمان طولانی تری برای SMA استفاده کنید، واکنش آن به حرکت قیمت کندتر می شود.

SMAها در این نمودار به شما احساسات کلی بازار را در این مقطع زمانی نشان می دهند. در اینجا، می بینیم که این جفت ارز در حال ترند شدن است.

به جای اینکه فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم، میانگین های متحرک دید وسیع تری به ما می دهند و اکنون می توانیم جهت کلی قیمت آتی آن را بسنجیم.

با استفاده از SMA ها، می توانیم بگوییم که آیا یک جفت ارز روند صعودی دارد، روند نزولی دارد یا فقط در حل رنج زدن است.

مشکلات اساسی میانگین متحرک ساده چیست؟

تأخیر (Lag): میانگین متحرک ساده به دلیل محاسبه بر اساس میانگین داده‌های گذشته، دارای تأخیر است. این تأخیر می‌تواند در زمان‌هایی که نیاز به تصمیم‌گیری سریع و بر اساس اطلاعات جدید است، مشکل‌ساز باشد.

حساسیت به نوسانات قیمت: میانگین متحرک ساده ممکن است به شدت تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار بگیرد که در نقاط انتهایی دوره محاسباتی رخ می‌دهد. این مسئله می‌تواند به نمایش سیگنال‌های نادرست منجر شود، به خصوص در بازارهای مالی که دارای نوسانات زیادی هستند.

وقتی این مشکل اتفاق می افتد، می تواند سیگنال های نادرستی به ما بدهد. ممکن است فکر کنیم که یک روند جدید ارزی ممکن است در حال تکامل باشد، اما در واقعیت، چیزی تغییر نکرده است.

در بخش بعدی منظور خود را به شما نشان خواهیم داد و همچنین نوع دیگری از Moving Average را برای جلوگیری از این مشکل به شما معرفی خواهیم کرد.

Exponential Moving Average (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) 

همانطور که در بخش قبل گفتیم، میانگین های متحرک ساده را می توان با نوسانات شدید تعریف کرد. با یک مثال شروع می کنیم.

فرض کنید یک SMA 5 دوره ای را روی نمودار روزانه EUR/USD رسم می کنیم.

قیمت های پایانی 5 روز گذشته به شرح زیر است:

روز 1: 1.3172

روز 2: 1.3231

روز 3: 1.3164

روز 4: 1.3186

روز 5: 1.3293

میانگین متحرک ساده به صورت زیر محاسبه می شود:

(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

درست است؟

خب، اگر در روز دوم یک گزارش خبری منتشر می شد که باعث می شد یورو در کل افت کند، چه می شد.

این خبر باعث می شود که EUR/USD سقوط کند و در 1.3000 بسته شود. بیایید ببینیم که چه تأثیری بر SMA 5 دوره ای خواهد داشت.

روز 1: 1.3172

روز 2: 1.3000

روز 3: 1.3164

روز 4: 1.3186

روز 5: 1.3293

Moving Average ساده به صورت زیر محاسبه می شود:

(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163

نتیجه Moving Average ساده بسیار پایین‌تر خواهد بود و به شما این تصور را می‌دهد که قیمت واقعاً در حال کاهش است در حالی که در واقعیت، روز دوم فقط یک رویداد یکباره بود که ناشی از نتایج ضعیف یک گزارش اقتصادی بود.

نکته ای که ما سعی می کنیم بدانیم این است که گاهی اوقات Moving Average ساده ممکن است خیلی ساده باشد.

اگر فقط راهی وجود داشت که می توانستید این نوسانات شدید را فیلتر کنید دیگر استراتژی اشتباهی را انجام نمی دادید.

یک دقیقه صبر کنید. بله، راهی وجود دارد!

به این راه حل میانگین متحرک نمایی می گویند.

Moving Average نمایی (EMA) وزن بیشتری به دوره های اخیر می دهد.

در مثال بالا، EMA وزن بیشتری بر قیمت‌های روزهای اخیر که روزهای 3، 4 و 5 خواهد بود، اعمال می‌کند.

و بدان معناست که نوسانات در روز دوم ارزش کمتری خواهد داشت و به اندازه‌ای که اگر میانگین متحرک ساده را محاسبه کرده بودیم، تأثیر زیادی بر Moving Average نخواهد داشت.

اگر در مورد آن فکر کنید بسیار منطقی است زیرا کاری که Moving Average نمایی انجام می دهد این است که تاکید بیشتری بر آنچه معامله گران اخیرا انجام می دهند دارد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) در مقابل میانگین متحرک ساده (SMA)

بیایید نگاهی به نمودار 4 ساعته USD/JPY بیندازیم تا نشان دهیم که چگونه Moving Average ساده (SMA) و Moving Average نمایی (EMA) در کنار هم در نمودار به نظر می رسند.

توجه کنید که چگونه خط قرمز (30 EMA) قیمت نزدیک تری نسبت به خط آبی (30 SMA) دارد.

به عبارتی عملکرد قیمت اخیر را با دقت بیشتری نشان می دهد. احتمالاً می توانید حدس بزنید که چرا این اتفاق می افتد.

به این دلیل است که Moving Average نمایی تأکید بیشتری بر آنچه اخیراً اتفاق افتاده است دارد.

هنگام معامله، بسیار مهمتر است که ببینیم معامله گران در حال حاضر چه می کنند تا اینکه هفته گذشته یا ماه گذشته چه می کردند.

در حال حاضر، احتمالاً از خود می‌پرسید که کدام بهتر است؟

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟

ابتدا اجازه دهید با میانگین متحرک نمایی شروع کنیم.

وقتی می خواهید Moving Average داشته باشید که نسبتاً سریع به عملکرد قیمت پاسخ دهد، EMA بهترین راه برای انتخاب است.

چون به شما کمک می کنند روندها را خیلی زود تشخیص دهید (در ادامه در این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد)، که منجر به سود بیشتر می شود. در واقع، هر چه زودتر یک روند را پیدا کنید، مدت بیشتری می توانید روی آن سوار شوید و سودی را بدست آورید. 

نقطه ضعف استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که ممکن است در دوره‌های ثبات بازار، سیگنال‌های اشتباهی دریافت کنید.

از آنجایی که میانگین متحرک خیلی سریع به قیمت پاسخ می دهد، ممکن است فکر کنید روندی در حال شکل گیری است که فقط می تواند یک افزایش قیمت باشد. در این مورد اندیکاتور خیلی سریع به نفع شما است.

با یک میانگین متحرک ساده، برعکس آن برای شما صادق است.

هنگامی که می خواهید Moving Average داشته باشید که برای پاسخگویی به عملکرد قیمت هموارتر و کندتر باشد، SMA دوره طولانی تر بهترین انتخاب است.

وقتی به بازه‌های زمانی طولانی‌تر نگاه می‌کنید، به خوبی عمل می‌کند، زیرا می‌تواند ایده‌ای از روند کلی به شما بدهد.

اگرچه پاسخ به عملکرد قیمت کند است، اما احتمالاً می تواند شما را از بسیاری از موارد اشتباهی نجات دهد.

نکته منفی این است که ممکن است تصمیم گیری شما را بیش از حد به تاخیر بیندازد و ممکن است قیمت ورودی خوب یا معامله را به طور کلی از دست بدهید.

تشبیهی آسان برای یادآوری تفاوت بین این دو نوع Moving Average، فکر کردن به خرگوش و لاک پشت است.

لاک‌پشت کند است، مانند میانگین متحرک ساده، بنابراین ممکن است فرصت ورود زودهنگام به روند را از دست بدهید. با این حال، لاک سختی دارد که خود را محافظت می‌کند و به همین ترتیب، استفاده از میانگین‌های متحرک ساده به شما کمک می‌کند تا از گرفتار شدن در سیگنال‌های اشتباه جلوگیری کنید.

از سوی دیگر، خرگوش سریع است، مانند EMA و به شما کمک می کند تا شروع روند را پیدا کنید، اما در معرض خطر منحرف شدن توسط سیگنال های اشتباه هستید.

مزایا و معایب هر کدام را به خاطر بسپارید:

SMA: 

• نمودار همواری را نمایش می دهد که اکثر سیگنال های اشتباهی را حذف می کند. 
• حرکت آهسته، که ممکن است باعث تاخیر در سیگنال های خرید و فروش شود.

EMA: 

• حرکت سریع و در نشان دادن نوسانات اخیر قیمت خوب است.
•  بیشتر مستعد ایجاد سیگنال های جعلی و دادن سیگنال های اشتباه است.

زمان استفاده از SMA در مقایسه با EMA

خب، کدوم بهتره؟

به طور کلی با میانگین‌های متحرک، هرچه دوره زمانی طولانی‌تر باشد، واکنش به تغییرات قیمت کندتر است.

اما در شرایط برابر، Moving Average نمایی نزدیک‌تر به قیمت حرکت می‌کند تا میانگین متحرک ساده.

به همین دلیل، معمولاً Moving Average نمایی برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب‌تر در نظر گرفته می‌شود.

همان ویژگی‌هایی که میانگین متحرک نمایی را برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب می‌سازند، محدودیت‌هایی را در مورد کارایی آن در معاملات بلندمدت ایجاد می‌کنند.

از آنجا که Moving Average نمایی زودتر از میانگین متحرک ساده با قیمت حرکت می‌کند، اغلب دچار نوسانات شدید می‌شود، که این امر آن را برای فعال کردن ورود و خروج در بازه‌های زمانی آهسته‌تر نمودار مانند روزانه (یا طولانی‌تر) کمتر ایده‌آل می‌سازد.

Moving Average ساده، با تأخیر آهسته‌تر خود، به مرور زمان حرکت قیمت را هموار می‌کند، که آن را به یک اندیکاتور خوب برای روند تبدیل می‌کند و اجازه می‌دهد تا در مواقعی که قیمت بالای میانگین متحرک ساده است لانگ بماند و وقتی قیمت زیر Moving Average ساده است شورت شود.

پس Moving Average ساده یا نمایی؟ واقعاً به شما بستگی دارد که شما چه تصمیمی بگیرید.

شما مجبور نیستید خودتان را به یک نوع میانگین متحرک یا یک نمونه از میانگین متحرک محدود کنید.

بسیاری از معامله گران چندین Moving Average مختلف را طراحی می کنند تا هر دو طرف داستان را به آنها ارائه دهند.

آنها ممکن است از یک میانگین متحرک ساده دوره طولانی تر استفاده کنند تا بفهمند روند کلی چیست و سپس از میانگین متحرک نمایی کوتاه تر برای یافتن زمان مناسب برای ورود به معامله استفاده کنند.

با گذشت زمان، متوجه خواهید شد که کدام میانگین های متحرک برای شما بهتر کار می کنند.

• پشتیبانی مناسب در تحلیل، استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه خود را در خدمات ما از جمله درخواست تحلیل سهم، اکسپرت مدیریت سرمایه و سفارش اکسپرت انتخاب کنید.