نرم افزار استاندارد و نمودار اوردر فلو و همچنین رابط اصلی آن را برای ترید کردن بشناسید. شما می توانید نحوه کارکرد آن را به اکثر نرم افزارهای رایج Order Flow تعمیم بدهید زیرا هسته آن برای هر یک از نرم افزارها غالبا یکسان می باشد.
FootPrint (ردپا) در نمودار اوردر فلو
نمودار اوردر فلو کندل های استاندارد را نشان نمی دهد، اما FootPrint (رد پا) را نشان می دهد.
FootPrint (رد پا) نه تنها کندل های استاندارد، open ،high ،low ،close را نشان می دهد، بلکه همچنین سفارشاتی را که در آن کندل معامله می شود را نیز نشان می دهد.
سفارشات در Bid یا Ask ارسال می شوند. هنگامی که یک خریدار وارد یک پوزیشن long (با یک سفارشmarket order) می گردد ، پس موقعیت او در سمت ASK ثبت می شود.
وقتی فروشنده وارد یک پوزیشن short می گردد (با یک سفارشmarket order)، موقعیت او در BID نشان داده می شود.
نمودار Order Flow به این ترتیب ترسیم می گردد:
Green/Red Cells
درون هر FootPrint (ردپایی) سلول های سبز یا قرمز وجود دارد. اگر عدد در Ask بزرگتر از Bid باشد ، سلول سبز وقتی Bid بیشتر از Ask شود RED است..
به بیان ساده ، این نشان دهنده قدرت خریداران در برابر فروشندگان است.
با این حال، همانطور که قبلا خواندید، این همیشه صحیح نیست و عوامل بسیار دیگری نیز وجود دارد. اما به منظور ساده تر کردن فهم این قسمت، اجازه بدهید تا در قسمت راهکارهای نمودار اوردر فلو به بررسی آن بپردازیم. معمولاً (نه همیشه)، FootPrints (رد پاهای) صعودی در درجه اول سبز هستند (خریداران قوی تر) و FootPrints (رد پاهای) نزولی در درجه اول قرمز هستند (فروشندگان قوی تر).
High Volume Nodes (HVN)
احتمالاً مهمترین مکان در هر FootPrint (رد پا) گره هایی با حجم زیاد است. این مکان محلی است که سنگین ترین حجم ها در آن معامله می گردد. مکانی که بیشترین فعالیت موسسات در آن است را با خط مشکی می توانید ببینید.
اگر گره های با حجم سنگین تر با همان قیمت، در دو یا چند FootPrints (رد پا) متوالی باشد، نرم افزار اختصاصی Order Flow آن را به رنگ زرد در می آورد. سطح قیمتی مانند اینها مناطق حمایتی / مقاومت را نشان می دهد.
دلتا در نمودار اوردر فلو
در زیر هر FootPrint (رد پا) یک عدد وجود دارد که به رنگ سبز یا قرمز است. (این مکان ممکن است بسته به نرم افزاری که استفاده می کنید، متفاوت باشد)
زمانی که حجم بیشتری در Ask وجود دارد، مثبت یا سبز است و زمانی که حجم بیشتری در BID قرار دارد، منفی یا قرمز است.
این موضوع اساساً به شما می گوید چه کسی در اینجا قویتر است. خریداران یا فروشندگان. FootPrints (رد پاهای) صعودی دارای دلتای مثبت (سبز) هستند. FootPrints (رد پاهای) خرسی به طور معمول دارای یک دلتا منفی (قرمز) است. این امر در درجه اول در بازارهای روند دار صدق می کند.
اگر معاملات چرخشی وجود داشته باشد، نمی توانید به همان اندازه به این امر اعتماد کنید. به این دلیل که در یک معامله چرخشی، موسسات بزرگ معمولاً سفارشاتشان را به صورت market orders و pending orders ثبت می کنند و به این صورت معامله انجام می دهند. موسسات بزرگ معمولا این دو نوع سفارش را با هم ترکیب می کنند تا اهداف واقعی آنها پنهان بماند.
وقتی که یک FootPrint (رد پای) صعودی با دلتا منفی یا یک FootPrint (رد پا) نزولی با دلتای مثبت مشاهده می کنید باید توجه شما را به خود جلب کند.
FootPrint (رد پا) صعودی با دلتا منفی بیانگر این است که: قیمت در حال افزایش است، اما فروشندگان واردموقعیت short خود می شوند و از خریداران قویتر هستند.
FootPrint (رد پا) نزولی با دلتای مثبت بیانگر این است که: قیمت در حال سقوط است، اما خریداران وارد موقعیت Longs خود می شوند و از فروشندگان قویتر هستند.
هر دوی این سناریوها هشداری مبنی بر اینکه ممکن است تغییر روند وجود داشته باشد، می باشد.
مثال: واگرایی قیمت و دلتا
مثالی از معامله ای در EUR Futures (آتی یورو) ببینید:
ابتدا با استفاده از Volume Profile مقاومت مهمی در EUR / USD را شناسایی می کنید. اگر در تمام روز یک روند صعودی قوی باشد ورود به یک موقعیت short در محدوده مقاومت در برابر این روند صعودی قوی خطرناک است.
به همین دلیل از نرم افزار و نمودار Order Flow خود استفاده کنید تا دقیقاً مشخص کنید فروشندگان در این مقاومت چه رفتاری دارند.
در Order Flow، به ابزار 6E 12-20 نگاه کنید که معاملات EUR Futures (آتی یورو) است.
این 100٪ با EUR / USD در فارکس ارتباط دارد، جایی که معاملاتتان را انجام می دهید. دلیلی که به Futures نگاه می کنید باید این باشد که نیاز به دیدن حجم Bid و Ask و Delta دارید (چون فارکس آن را نشان نمی دهد).
هنگامی که قیمت به مقاومت مبتنی بر حجم رسید، واگرایی قابل توجهی بین قیمت و دلتا وجود دارد. قیمت در حال افزایش، اما دلتا در حال سقوط است! این بدان معناست که حتی اگر قیمت در حال افزایش بود، فروشندگان قدرتمند و هیجانی بیشتر و بیشتر در حال جهش هستند. این موضوع باید یکی از تاییدیه های معاملاتی مورد علاقه شما قرار بگیرد، بنابراین شما به یک موقعیت short وارد می شوید.
با اینکار می توانید به آسانی 10 پیپ سود بگیرید. موقعیت short در برابر یک روند صعودی قوی خطرناک است، بنابراین بهتر است سود کمتری بگیرید و معامله را ببندید.
این همان چیزی است که شما هنگام ورود به موقعیت short (افزایش قیمت ، دلتا منفی) می بینید.
این تصویر FootPrint (رد پا) با تعداد کل (مجموع Bid + Ask ) را در نمودار اوردر فلو نشان می دهد.
این واکنش بود:
بهتر است روی اختلاف بین افزایش قیمت ها و کاهش دلتا تمرکز کنید.
خلاصه FootPrint در نمودار اوردر فلو
پانل پایین نمودار Order Flow خلاصه ای از هر FootPrints (رد پا) را نشان می دهد. می توانید آن را به هر روشی که می خواهید تنظیم کنید و فقط اطلاعاتی را که برای استراتژی خود نیاز دارید نشان دهید.
در اینجا تصویری وجود دارد که کل پانل خلاصه را نشان می دهد:
چنین پنلی برای نرم افزار و نمودار اوردر فلو کاملاً استاندارد است. توسعه دهندگان پنل دوست دارند اطلاعات زیادی را در اختیار شما قرار دهند. واقعیت این است که شما به همه این ویژگی ها احتیاج ندارید. زیرا با این موارد از جنبه های حیاتی تر منحرف می شوید.
بهتر است فقط از Delta (دلتا)، Cumulative Delta (تغییرات دلتا) و Volume (حجم) استفاده کنید.
Delta: نشان می دهد کدام سمت، خریداران یا فروشندگان قوی تری هستند.
Cumulative Delta: تغییرات دلتا را در کل روز نشان می دهد.
Volume: حجم تجمعی هر FootPrint (رد پا) را نشان می دهد.
تصویر زیر خلاصه ای از تنظیمات بهینه نمودار اوردر فلو برای شما است:
