آموزش جامع اکسپرت نویسی به زبان MQL4: از مقدمات تا پیشرفته

اکسپرت نویسی به زبان MQL4 یکی از ابزارهای قدرتمند در دست معامله‌گران بازارهای مالی است. این زبان برنامه‌نویسی که برای متاتریدر 4 طراحی شده است، به شما امکان می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌صورت کاملاً خودکار اجرا کنید. اکسپرت نویسی به شما این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به نظارت دائمی بر بازار، استراتژی‌های معاملاتی خود را پیاده‌سازی کنید و به‌صورت مداوم به تحلیل بازار بپردازید. در این مقاله و پس از آن در این دوره آموزشی قصد داریم تا به‌صورت جامع به اکسپرت نویسی بپردازیم و شما را با مفاهیم پایه و پیشرفته آن آشنا کنیم.

معرفی اکسپرت نویسی به زبان MQL4

MetaQuotes Language4 یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا است که برای توسعه ربات‌های معاملاتی (Expert Advisors)، اسکریپت‌ها، کتابخانه‌های تابع درون متاتریدر ۴ و… کاربرد دارد. ساختار زبان MQL4 تقریبا شبیه به زبان برنامه‌نویسی C است. از این جهت برنامه‌نویسانی که تجربه قبلی در C یا ++C را دارند، یادگیری این زبان برایشان راحت تر است.

با توجه به افزایش قابلیت های نرم‌افزاری و دسترسی به کامپیوتر و اینترنت پرسرعت، امکان تحلیل بازارهای مالی بیش از پیش با این نرم افزارها امکان پذیر شده است. برای استفاده از این قابلیت ، روش‌های برنامه‌نویسی در دسترس است. تا راحت تر بتوانید از این امکانات بهره ببرید.

اکسپرت نویسی به زبان MQL‎4 یکی از مهمترین دستاوردهای این مسیر جدید است که در دو دهه اخیر بسیار در انجام ترید و معاملات برخط کاربرد داشته و با توجه به استقبال بسیار زیاد در بازارهای مالی ما نیز در چارتستان به صورت مبسوط به این مبحث پرداخته ایم. بنابراین یادگیری این زبان برنامه‌نویسی و استفاده از آن به خصوص برای کسانی که در بازارهای مالی فعالیت مستمر دارند و همچنین برای معاملات کوتاه‌مدت بسیار توصیه می‌شود.

کاربرد اکسپرت نویسی به زبان MQL4 در ترید

با توجه به پررنگ شدن نقش هوش مصنوعی در بازار های مالی و تریدینگ، به خصوص در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال، شاید این سؤال برایتان پیش بیاید که با وجود  قابلیت های هوش مصنوعی آیا نیاز هست که ما برنامه نویسی را برای ترید بیاموزیم؟ پاسخ بله است.  جهت طراحی، برنامه نویسی، ساخت اکسپرت واندیکاتور، ما همچنان به یادگیری زبان برنامه نویسی MQL4 نیاز داریم و باید در اولویت یادگیری ما قرار داشته باشد. چرا که هوش مصنوعی(AI) امسال (یعنی در سال 2023) هنوز قدرت کافی برای استفاده در کد نویسی های ما را ندارد!

آشنایی با Framework در زبان MQL4

یکی از اصلی‌ترین مفاهیم در اکسپرت نویسی، درک کامل از Framework یا چارچوبی است که این زبان ارائه می‌دهد. MQL 4 یک زبان سطح بالا است که توابع و متغیرهای مختلفی را برای پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی در اختیار شما قرار می‌دهد. این چارچوب شامل سه بخش اصلی است که هرکدام نقشی حیاتی در عملکرد اکسپرت ایفا می‌کنند.

بخش اول، بخش Init است که برای تنظیمات اولیه و آماده‌سازی اکسپرت قبل از اجرای استراتژی استفاده می‌شود. در این بخش، شما می‌توانید تمامی پارامترهای لازم برای شروع کار را تنظیم کنید. به‌عنوان مثال، تنظیمات مربوط به جفت ارزها، تایم‌فریم‌ها و سایر موارد مشابه در این بخش انجام می‌شود.

بخش دوم، بخش Start است که قلب تپنده اکسپرت محسوب می‌شود. این بخش شامل الگوریتم اصلی معاملات است که در هر تیک بازار اجرا می‌شود. در این بخش، تمامی تصمیمات مربوط به ورود و خروج از معاملات اتخاذ می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر یک سیگنال معاملاتی خاص ایجاد شود، در این بخش اقدام به ارسال سفارش خواهد شد.

بخش سوم، بخش Deinit است که در آن تنظیمات پایانی و آزادسازی منابع انجام می‌شود. این بخش برای زمانی که اکسپرت دیگر نیازی به اجرا ندارد یا بازار بسته شده است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اجزای مهم  اکسپرت نویسی به زبان MQL4

برای اینکه بتوانید یک اکسپرت کارآمد بنویسید، باید با اجزای مختلف آن به‌خوبی آشنا باشید. هر اکسپرت از چندین جز اصلی تشکیل شده است که هر کدام نقشی حیاتی در عملکرد نهایی آن ایفا می‌کنند. در ادامه به توضیح برخی از این اجزا می‌پردازیم:

توابع اصلی: 

این توابع شامل OnInit، OnTick و OnDeinit می‌شوند که به‌ترتیب وظیفه تنظیمات اولیه، اجرای الگوریتم معاملاتی و آزادسازی منابع را برعهده دارند. هر کدام از این توابع در زمان‌های خاصی از اجرای اکسپرت فراخوانی می‌شوند و عملکرد خاصی را اجرا می‌کنند.

متغیرها:

 متغیرها بخش دیگری از اجزای مهم اکسپرت هستند که برای ذخیره‌سازی اطلاعات موقت و وضعیت اکسپرت به کار می‌روند. این متغیرها می‌توانند به‌صورت سراسری یا محلی تعریف شوند و در طول اجرای اکسپرت تغییرات لازم را دریافت کنند.

استراتژی‌های معاملاتی:

 در هر اکسپرت، الگوریتم‌های تصمیم‌گیری برای ورود و خروج از معاملات بسیار اهمیت دارند. این الگوریتم‌ها می‌توانند براساس اندیکاتورها، سیگنال‌های معاملاتی، یا حتی الگوریتم‌های هوش مصنوعی تعریف شوند.

مدیریت ریسک: 

مدیریت ریسک یکی از حیاتی‌ترین اجزای هر اکسپرت است که شامل تعیین حجم معاملات، تنظیم توقف ضرر (Stop Loss) و تعیین اهداف سود (Take Profit) می‌شود. این بخش از اکسپرت به شما کمک می‌کند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کرده و سودهای خود را به حداکثر برسانید.

افزودن قابلیت هج در اکسپرت نویسی به زبان MQL4

قابلیت هج (Hedge) یکی از تکنیک‌های موثر در مدیریت ریسک است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با باز کردن موقعیت‌های معکوس، ریسک معاملات خود را کاهش دهند. در MQL4، شما می‌توانید با استفاده از توابع خاصی مانند OrderSend و OrderClose این قابلیت را به اکسپرت خود اضافه کنید.

به‌عنوان مثال، فرض کنید که شما یک موقعیت خرید (Buy) باز کرده‌اید، اما به‌دلیل نوسانات شدید بازار، امکان زیان وجود دارد. در این شرایط، شما می‌توانید با باز کردن یک موقعیت فروش (Sell) به‌صورت همزمان، ریسک خود را کاهش دهید. این تکنیک به‌ویژه در بازارهای پرنوسان بسیار موثر است.

استفاده از هج در اکسپرت‌ها به شما امکان می‌دهد تا بدون نیاز به تغییر در استراتژی اصلی، از بازارهای مختلف بهره‌برداری کنید. این قابلیت به‌ویژه برای معامله‌گرانی که به‌صورت همزمان در چندین بازار فعالیت می‌کنند، بسیار کاربردی است.

ایجاد سیگنال تصادفی در اکسپرت

یکی از قابلیت‌های مهم در اکسپرت نویسی، ایجاد سیگنال‌های تصادفی برای ورود به معاملات است. این روش بیشتر برای تست و ارزیابی عملکرد اکسپرت‌ها استفاده می‌شود. سیگنال‌های تصادفی به شما این امکان را می‌دهند تا تاثیرات احتمالی یک استراتژی معاملاتی را در شرایط مختلف بازار بررسی کنید.

برای ایجاد سیگنال‌های تصادفی در زبان برنامه نویسی MQL4، می‌توانید از تابع MathRand استفاده کنید. این تابع یک عدد تصادفی تولید می‌کند که می‌تواند به‌عنوان سیگنال ورود به معامله مورد استفاده قرار گیرد. به‌عنوان مثال، می‌توانید تعیین کنید که اگر عدد تولید شده زوج باشد، یک موقعیت خرید باز شود و اگر فرد باشد، یک موقعیت فروش باز شود.

این نوع سیگنال‌دهی به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از نحوه عملکرد اکسپرت خود در شرایط مختلف بازار پیدا کنید. همچنین، می‌توانید از این روش برای تست استراتژی‌های جدید استفاده کنید و کارایی آن‌ها را در شرایط واقعی بازار ارزیابی کنید.

بهینه‌سازی اکسپرت‌ها برای عملکرد بهتر

اکسپرت‌ها، مانند هر نرم‌افزار دیگری، نیاز به بهینه‌سازی دارند تا بتوانند بهترین عملکرد را در شرایط مختلف بازار ارائه دهند. بهینه‌سازی اکسپرت‌ها به معنای تنظیم دقیق پارامترهای مختلف آن‌ها برای دستیابی به بهترین نتایج ممکن است. این بهینه‌سازی شامل تغییر پارامترهایی مانند حجم معاملات، تنظیمات اندیکاتورها، و حتی الگوریتم‌های مدیریت ریسک است.

یکی از روش‌های موثر در بهینه‌سازی اکسپرت‌ها، استفاده از Back testing است. در این روش، شما می‌توانید عملکرد اکسپرت خود را در دوره‌های زمانی مختلف گذشته بررسی کنید و نتایج آن را با استراتژی‌های دیگر مقایسه کنید. Back testing به شما این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به ریسک کردن سرمایه واقعی، از صحت و دقت استراتژی‌های خود مطمئن شوید.

علاوه بر Back testing، می‌توانید از Forward Testing نیز استفاده کنید. در این روش، اکسپرت خود را در یک حساب آزمایشی (Demo) اجرا می‌کنید و عملکرد آن را در شرایط واقعی بازار بررسی می‌کنید. Forward Testing به شما کمک می‌کند تا از کارایی اکسپرت در شرایط زنده بازار مطمئن شوید.

تحلیل و ارزیابی نتایج اکسپرت‌ها

بعد از اجرای اکسپرت و بهینه‌سازی آن، نوبت به تحلیل و ارزیابی نتایج می‌رسد. این مرحله بسیار حیاتی است، زیرا به شما کمک می‌کند تا بفهمید آیا اکسپرت شما توانسته است اهداف تعیین شده را محقق کند یا خیر. تحلیل نتایج شامل بررسی پارامتر‌هایی مانند نرخ بازگشت سرمایه (ROI)، تعداد معاملات موفق و ناموفق، و نسبت ریسک به سود است.

یکی از ابزارهای موثر برای تحلیل نتایج، استفاده از گزارش‌های معاملاتی است که متاتریدر پس از اجرای اکسپرت به شما ارائه می‌دهد. این گزارش‌ها شامل جزئیاتی مانند حجم معاملات، میزان سود و زیان، و میزان موفقیت استراتژی‌های مختلف هستند.

تحلیل دقیق نتایج به شما کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت اکسپرت خود را شناسایی کنید و با ایجاد تغییرات لازم، کارایی آن را بهبود بخشید. همچنین، می‌توانید از این تحلیل‌ها برای تعیین استراتژی‌های جدید و بهینه‌سازی اکسپرت‌های فعلی استفاده کنید. به‌عنوان مثال، اگر تحلیل‌ها نشان دهند که اکسپرت شما در شرایط خاص بازار عملکرد بهتری دارد، می‌توانید تنظیمات آن را به‌گونه‌ای تغییر دهید که فقط در آن شرایط فعال شود.

مدیریت احساسات در اکسپرت نویسی به زبان MQL4

یکی از چالش‌های بزرگ در معاملات دستی، مدیریت احساسات است. بسیاری از معامله‌گران به‌خاطر احساساتی مثل ترس، طمع یا استرس، تصمیمات نادرستی می‌گیرند که منجر به ضررهای سنگین می‌شود. اکسپرت‌ها با حذف عامل انسانی از فرآیند تصمیم‌گیری، به شما کمک می‌کنند تا این چالش را مدیریت کنید.

اکسپرت‌ها بدون احساسات عمل می‌کنند و فقط براساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده تصمیم‌گیری می‌کنند. این ویژگی به‌ویژه در بازارهای پرنوسان که تصمیمات سریع و دقیقی نیاز است، بسیار مفید است. اما مهم است که به یاد داشته باشید که حتی اکسپرت‌ها نیز نیاز به نظارت و ارزیابی دوره‌ای دارند. چرا که شرایط بازار می‌تواند به‌طور ناگهانی تغییر کند و اگر اکسپرت شما نتواند به‌سرعت به این تغییرات واکنش نشان دهد، ممکن است زیان‌هایی را تجربه کنید.

بنابراین، ترکیب استفاده از اکسپرت‌ها با یک استراتژی مدیریت احساسات، می‌تواند به شما کمک کند تا در هر شرایطی بهترین تصمیمات را بگیرید. این رویکرد به شما اجازه می‌دهد تا از مزایای هر دو روش دستی و خودکار بهره‌برداری کنید.

استفاده از اکسپرت‌ها برای مدیریت پرتفوی

یکی از کاربردهای پیشرفته اکسپرت‌ها، استفاده از آن‌ها برای مدیریت پرتفوی است. اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید و در چندین بازار مختلف فعالیت می‌کنید، مدیریت دستی پرتفوی شما ممکن است زمان‌بر و پیچیده باشد. اکسپرت‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا این کار را به‌صورت خودکار انجام دهید.

به‌عنوان مثال، شما می‌توانید یک اکسپرت بنویسید که پرتفوی شما را براساس یک استراتژی خاص مدیریت کند. این استراتژی می‌تواند شامل تخصیص دارایی‌ها، تنظیم توقف ضرر برای هر دارایی، و حتی خرید و فروش خودکار باشد. با استفاده از اکسپرت‌ها، شما می‌توانید مطمئن باشید که پرتفوی شما همیشه در حال بهینه‌سازی است و به‌طور مداوم براساس شرایط بازار تنظیم می‌شود.

استفاده از اکسپرت‌ها برای مدیریت پرتفوی نه‌تنها زمان شما را آزاد می‌کند، بلکه به شما این امکان را می‌دهد تا تصمیمات معاملاتی خود را با دقت بیشتری اتخاذ کنید. این کار به‌ویژه برای کسانی که چندین حساب معاملاتی دارند و در بازارهای مختلف فعالیت می‌کنند، بسیار سودمند است.

تاثیرات استفاده از اکسپرت‌ها در بازارهای مالی

استفاده از اکسپرت‌ها در بازارهای مالی تاثیرات زیادی بر روند کلی معاملات داشته است. این تاثیرات هم در سطح خرد (برای معامله‌گران فردی) و هم در سطح کلان (برای بازارها به‌طور کلی) مشاهده می‌شود. یکی از تاثیرات مهم اکسپرت‌ها افزایش نقدینگی در بازارهاست. زیرا اکسپرت‌ها با انجام معاملات خودکار در حجم بالا، به افزایش تعداد معاملات و در نتیجه نقدینگی کمک می‌کنند.

علاوه بر این، اکسپرت‌ها به بهبود شفافیت و کاهش هزینه‌های معاملاتی نیز کمک می‌کنند. زیرا این ابزارها می‌توانند به‌سرعت و بدون هیچ گونه وقفه‌ای معاملات را اجرا کنند. همچنین، با کاهش نیاز به دخالت انسانی، هزینه‌های مرتبط با معاملات نیز کاهش می‌یابد.

اما در کنار این مزایا، استفاده گسترده از اکسپرت‌ها ممکن است برخی چالش‌ها را نیز به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، در مواقعی که بسیاری از اکسپرت‌ها به‌طور همزمان در یک جهت مشخص وارد بازار می‌شوند، ممکن است نوسانات شدیدی در بازار ایجاد شود. این موضوع می‌تواند بر قیمت‌ها تاثیرگذار باشد و حتی منجر به وقوع پدیده‌های نادری مثل Flash Crash شود.

بنابراین، درک تاثیرات استفاده از اکسپرت‌ها در بازارهای مالی بسیار مهم است و معامله‌گران باید با دقت بیشتری از این ابزارها استفاده کنند.

چالش‌های امنیتی در استفاده از اکسپرت‌ها

اکسپرت‌ها ابزارهای قدرتمندی هستند که می‌توانند به شما در انجام معاملات خودکار کمک کنند. اما همانند هر نرم‌افزاری، اکسپرت‌ها نیز ممکن است با چالش‌های امنیتی مواجه شوند. به‌عنوان مثال، اگر اکسپرت شما به درستی کدنویسی نشده باشد، ممکن است در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر باشد. این موضوع می‌تواند به افشای اطلاعات حساس شما و حتی از دست دادن سرمایه منجر شود.

برای جلوگیری از این مشکلات، بهتر است همیشه از منابع معتبر برای دانلود و استفاده از اکسپرت‌ها استفاده کنید. همچنین، باید اکسپرت‌های خود را به‌طور منظم به‌روزرسانی کنید تا از امنیت آن‌ها مطمئن شوید. علاوه بر این، اگر خودتان قصد کدنویسی اکسپرت دارید، باید از تکنیک‌های امنیتی مناسب در کدنویسی استفاده کنید.

همچنین، می‌توانید از روش‌های رمزگذاری برای محافظت از کدهای اکسپرت خود استفاده کنید. این کار باعث می‌شود که کدهای شما در برابر دسترسی غیرمجاز محافظت شوند و امنیت بیشتری داشته باشند.

آینده اکسپرت نویسی به زبان MQL4 و هوش مصنوعی

با پیشرفت‌های روزافزون در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، آینده اکسپرت نویسی به‌سمت استفاده بیشتر از این تکنولوژی‌ها پیش می‌رود. اکسپرت‌های سنتی که براساس الگوریتم‌های ثابت عمل می‌کردند، کم‌کم جای خود را به اکسپرت‌های هوشمندتر می‌دهند که قادر به یادگیری از داده‌های گذشته و تطبیق با شرایط جدید بازار هستند.

این اکسپرت‌های هوشمند قادر به تحلیل حجم بالایی از داده‌ها و اتخاذ تصمیمات بهینه در زمان واقعی هستند. این ویژگی‌ها به‌ویژه در بازارهای پرنوسان که نیاز به تصمیم‌گیری سریع و دقیق دارند، بسیار کارآمد است. همچنین، با استفاده از هوش مصنوعی، اکسپرت‌ها می‌توانند استراتژی‌های پیچیده‌تری را پیاده‌سازی کنند که پیش از این امکان‌پذیر نبود.

به‌عنوان مثال، یکی از کاربردهای هوش مصنوعی در اکسپرت نویسی، استفاده از شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی قیمت‌ها و اتخاذ تصمیمات معاملاتی است. این شبکه‌ها قادرند الگوهای پیچیده‌ای را در داده‌های بازار شناسایی کنند که برای انسان‌ها قابل درک نیست. همچنین، هوش مصنوعی می‌تواند به بهبود فرآیند بهینه‌سازی اکسپرت‌ها کمک کند و با تحلیل دقیق‌تری از نتایج، بهترین تنظیمات را برای آن‌ها پیشنهاد دهد.

نتیجه‌گیری

اکسپرت نویسی به زبان MQL4 یک مهارت ضروری برای معامله‌گران حرفه‌ای در بازارهای مالی است. این مهارت به شما امکان می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌صورت خودکار پیاده‌سازی کنید و با استفاده از قابلیت‌هایی مانند هج، سیگنال‌های تصادفی و مدیریت پرتفوی، عملکرد معاملات خود را بهبود بخشید. همچنین، با توجه به تاثیرات استفاده از اکسپرت‌ها در بازارهای مالی و چالش‌های امنیتی مرتبط با آن‌ها، ضروری است که از بهترین روش‌ها و تکنیک‌های موجود در این زمینه استفاده کنید.

در نهایت، با توجه به پیشرفت‌های اخیر در زمینه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، آینده اکسپرت نویسی بسیار روشن به‌نظر می‌رسد و استفاده از این تکنولوژی‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا استراتژی‌های پیچیده‌تری را پیاده‌سازی کنید و از بازارهای مالی بهره‌برداری بهتری داشته باشید.